1. 原理
1.1 日内回转交易
日内回转交易,顾名思义就是在一天内完成“买”和“卖”两个相反方向的操作(可一次也可多次),也就是“T+0”交易。
日内回转可用于股票和期货。其中期货采用“T+0”交易制度,可以直接进行日内回转交易。由于A股采用的是“T+1”交易制度,无法直接进行日内回转交易,需要先配置一定的底仓再进行回转交易。
1.2 股票的日内回转交易
怎样对股票进行日内回转交易?
首先,在正式交易的前一个交易日配置一定的底仓。以500股为例,记做total = 500。
然后开始正式的日内回转交易。
配置底仓的作用是利用替代法实现“T+0”。由于当天买入的股票当天不能卖出,但底仓是可以卖出的,用底仓替代新买入的股票进行卖出操作。假设在第二个交易日发生了1次买入,5次卖出交易,每次交易买卖数量为100股。利用turnaround = [0,0]变量记录每次交易的数量,也是当天收盘时需要回转的记录。其中第一个数据表示当日买入数量,第二个数据表示当日卖出数量。下表为单个交易日的买卖信号。
信号方向 | 数量 | 交易记录 | 剩余可回转的数量 | 总仓位 |
---|---|---|---|---|
买 | 100 | [100,0] | 500 | 600 |
卖 | 100 | [100,100] |