菜鸟de量化之路——（1）趋势跟踪策略

这是我第一篇博客，也是我的本科毕业课题--开发一个简易的量化系统，包括择时选股模块和回测模块。

所谓的量化系统，是指以数学模型代替人为判断，以程序交易替代人为操作，利用计算机的庞大的计算能力，制定能带来超额收益的交易策略。

由于之前没有开发相关系统的经验，我决定先从一个开源的量化系统开始学习，以python作为主要开发语言，同时学习python和量化知识。我选择阿布量化系统作为开发模板，学习配套书籍量化交易之路。Github地址：https://github.com/bbfamily/abu 这一系列笔记将从书本第七章量化系统入门开始，学习书上所有的例程。

趋势跟踪策略

趋势跟踪模型是大名鼎鼎的海归交易法则里面提到的一个经典量化模型，基本的策略是在一个上扬趋势刚刚开始的时候买入，在这个趋势即将结束之前退出系统。

首先我们选取苹果的历史两年股票数据作为数据来源：

from abupy import ABuSymbolPd
Apple_pd = ABuSymbolPd.make_kl_df('AAPL', n_folds=2)
Apple_pd.tail()

通过Apple_pd.tail()查看股票的数据结构和尾部数据如下图，可以看到包括close, high, low, p_change, open, pre_close，volume, date, date_week, key,atr21,atr14 等列 ，我们目前主要需要的是开盘价，最高价，最低价，收盘价，振幅的数据。