概率中的独立和不相关

定义上，独立可以推导出不相关，但不相关不能推导出独立。

这里的不相关指的是线性不相关，具体定义如下：

E{h1(y1)h2(y2)}  = E{h1(y1)}E{h2(y2)}.

其中h1和h2都是线性变换。

线性不相关但也不独立的反例有：

x~N（0,1） y= -1, 1 分布，概率各,0.5, x与x*y不相关但显然不独立。