概率论与数理统计学习笔记——第三十三讲——不相关与独立

最新推荐文章于 2022-07-15 20:30:05 发布
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分类专栏： 数学（高数、线代、概率论） Foundation
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1. 不相关（零相关）的定义

 

2. 相互独立必不相关；不相关，不一定相互独立

 

3. 不相关，不一定相互独立的示例

 

4. 二元正态分布变量的相互独立等价于不相关

 

 

不相关的正态分布随机变量也不一定就独立
qiongyu0422的专栏
11-04 1万+
素材主要来自英文维基百科词条Normally distributed and uncorrelated does not imply independent 我们直接举个例子吧。假设XXX服从正态分布，WWW是一个Rademacher distribution的随机变量，其取值在集合{1,−1}\{1,-1\}{1,−1}中，且概率均为1/2。令Y=WXY=WXY=WX。关于YYY的分布，我们有 ...
随机过程：统计独立、正交、不相关 辨析
sophies671207的博客
06-12 3万+
在随机过程理论中，有两个地方会涉及这三个概念。一是用于判断一个随机过程中的两个不同时刻的随机变量之间的关系；二是用于判断两个随机过程之间的关系。一、相关函数和协方差函数 为给出这三个概念的定义，我们先引入相关函数和协方差函数的定义。 设有随机过程X(t)和Y(t)，令pX和pY分别为X和Y这两个随机变量的概率分布。我们定义Rx（t1，t2）=E{X（t1）X（t2）}为自相关函数；再定义Cx（t
概率论与数理统计--独立和不相关
披风秃头侠的博客
05-11 4148
独立和互斥的区别在此省略，比较好理解。 首先我们看协方差的定义: 　　　　　　　　　　　　Cov(X, Y) = E{[X - E(X)][Y - E(Y)]}. 协方差的性质有: 　　　　　　　　　　　　Cov(X, Y) = Cov(Y, X) 　　　　　　　　　　　　Cov(aX+b, cY+d) = acCov(X, Y) 　　　　　　　　　　　　Cov(X1+X2, Y) = Cov(X1,Y) + Cov(X2,Y) 　　　　　　　　　　　　Cov(X, Y) = E(...
随机变量不相关却不一定独立
RandyLeonard的专栏
03-08 1万+
原文：https://www.zhihu.com/question/26583332/answer/33330386(X,Y) 均匀分布在单位元 x^2 + y^2 = 1上<img src="https://pic1.zhimg.com/50/1226d3f907b09cd1aed77e09ea5d0496_hd.jpg" dat...
概率论与数理统计中的独立(独立 独立同分布 不相关)
ResumeProject的博客
10-21 3110
关键词：独立 独立同分布 不相关 独立：P(A*B)=P(A)*P(B) 二维：pij=pi⋅∗p⋅jp_{ij}=p_{i·}*p_{·j}pij​=pi⋅​∗p⋅j​ (独立与相容：互不相融 AB=Φ ) #mermaid-svg-kO8QXFBdScEgocEy .label{font-family:'trebuchet ms', verdana, arial;font-family:var(--mermaid-font-family);fill:#333;color:#333}#mermaid-sv
不独立 ≠ 不相关 (Independent ≠ Uncorrelated)
迷雾总会解
11-21 1万+
独立一定不相关，不相关不一定独立
[数理知识]机器学习入门: 概率论与信息论基础
身披白袍的博客
05-09 1363
博主最近在整理若干年来的学习笔记，期望借助博客等媒介加以记录，POST到网上以防纸质媒介丢失，也方便自己日后查阅。由于各类笔记比较杂，涉及到模糊系统、模式识别、条件随机场、深度学习等领域，难免在个别地方较为浅显且杂乱，但对于入门机器学习而言已经足以。
ML/DL学习笔记2——偏差和方差模型好坏
sujixian1995的博客
12-23 1584
    不同的model对应的error是不同的那么error是怎么来的呢？这里引入偏差和方差这两个概念。 概念引入  偏差（bias）：描述的是预测值（估计值）的期望与真实值之间的差距。偏差越大，越偏离真实数据。  方差（variance）：描述的是预测值的变化范围，离散程度，也就是离其期望值的距离。方差越大，数据的分布越分散。   红色靶心表示为实际值，蓝色点集为预测值。   低偏差，低方差：这是训练的理想模型，此时蓝色点
【贝叶斯滤波与卡尔曼滤波】 第二讲 随机过程与主观概率
iamtbon_1的博客
07-15 709
随机试验定义（重点在于第一条）在相同条件下，试验可以重复进行。——随机试验之间相互独立一次试验，结果是不确定的，但是所有可能的结果是已知的。——随机性试验之前，试验结果预先未知。——随机性随机试验最大的作用是给概率赋值的。...
概率论中不相关和独立的区别
Sun_tester的专栏
05-19 1万+
概率论中的不相关是指两个随机变量线性不相关，换言之，可能存在其他的关系；而独立是指两个随机变量之间没有任何一点关系。也就是说，独立一定不相关，而不相关不一定独立。
概率论16--不相关与独立
weixin_34190136的博客
12-11 582
2019独角兽企业重金招聘Python工程师标准>>> ...
统计中的“不相关”与“线性无关”
ScapeD的博客
12-19 6050
以上思维导图，看完即可理解。下述是文字介绍。 这二者是统计新手与老手都很容易混淆的两个概念，以下辨明一下： 两变量“不相关” 不相关是指二者互相独立，没有相关关系。注如森林里每棵树的树叶个数与村子里每个村民的体重...二者显然无关 两变量“线性无关” 线性这里单指直线，线性无关是指:没有一次函数关系。如果两变量是3次方的相关关系，这里也叫线性无关。其图示如下： ‘可以看出，如果两变量不相关，则必有线性无关。反之则不一定。 ...
概率论中的独立和不相关的区别
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qq_45126579的博客
05-28 5万+
首先，变量间的关系主要有互不相容、对立、独立和互不相关。 独立：有两随机事件 A、B 。 A、B 发生的概率分别为 P(A) 和 P(B) ， AB 事件同时发生的概率为 P(AB) 若 P(A)×P(B)=P(AB) ，则 A 与 B 相互独立。事件 A 发生的概率不影响事件 B 发生的概率，反应的是概率运算上的关系。 不相关：不相关随机变量是指两个变量的相关系数为0的变量，是相互间没有线性关系的变量。 1.不相关是指的两个变量之间没有线性关系，并不一定没有其他关系。而独立指的是两个随机变量之间什么关系都
30.0.概率论与数理统计-不相关与独立
专栏
01-17 196
性质 例1 不相关，但不独立 例2 不独立，不相关 例3，二元正态变量（X,Y）:相互独立等价于不相关
变量独立与不相关的区别
Bing's Blog
10-22 2万+
在数学期望的性质里有一个性质:随机变量X和Y相互独立，有：E(XY) = E(X)E(Y).事实上这里成立的充要条件是X和Y不相关即可。那么问，相互独立与不相关的关系是什么呢？独立性是指两个变量的发生概率一点关系没有，而相关性通常是指线性关系。如果两个变量不相关，指的是线性关系里不相关，但是不能说它们么有关系，可能是线性以外的其他关系。
概率论相关
菜鸟程序猿的博客
05-11 1544
一、期望和方差 方差根据数学期望有两个公式：DX=E((X-EX)^2) 和DX=EX^2-(EX)^2 DX=E(X^2-2XEX+(EX)^2)       =E(X^2)-E(2XEX)+(EX)^2 =E(X^2)-2(EX)^2+(EX)^2 =E(X^2)-(EX)^2   二、泊松分布 泊松分布的概率函数为：
概率中的独立和不相关
sunfoot001的专栏
07-12 4625
定义上，独立可以推导出不相关，但不相关不能推导出独立。 这里的不相关指的是线性不相关，具体定义如下： E{h1(y1)h2(y2)}  = E{h1(y1)}E{h2(y2)}. 其中h1和h2都是线性变换。 线性不相关但也不独立的反例有： x~N（0,1） y= -1, 1 分布，概率各,0.5, x与x*y不相关但显然不独立。
概率论与数理统计习题解答——解析与探讨
"概率论与数理统计教程习题与解答" 本文主要讨论的是概率论与数理统计中的关键概念和应用，特别是在实际问题中的解析。首先，提到了频率替换的思想，这是一种统计方法，用于估计未知总体的特性。例如，通过捕捞鱼塘...
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