基于条件风险价值CVaR的微网动态定价与调度策略(Matlab代码实现)

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目录

💥1 概述

📚2 运行结果

2.1 算例1

2.2 算例2

🎉3 文献来源

🌈4 Matlab代码、数据、文章讲解


💥1 概述

文献来源(SCI电气文章):

 本文提出了一种双层能源管理框架,可以帮助零售市场协调多个生产商之间的对等(P2P)能源交易。为此,互动过程被制定为一个合作的Stackelberg博弈模型,其中零售商作为领导者,决定不同消费者的价格歧视,目标是最大化社会福利。另一方面,生产者充当追随者,以合作的方式对领导者的决定做出反应。基于一般纳什讨价还价方案,生产者参与P2P能源交易,与邻居共享其闲置能源,同时根据贡献分配合作收入。考虑到可再生能源的不确定性,采用具有条件风险值(CVaR)的随机规划方法来描述零售商的预期损失。将分层能量相互作用公式化为一个非线性双层规划模型,提出了一种两阶段方法来解决在较低层具有幂函数的公式。在第一阶段,利用Karush-Kuhn-Tucker条件,将一个双层模型转化为一个等价的单层混合整数线性规划问题。此外,第二阶段完成市场清算,并根据调度结果确定生产商的付款。通过数值算例验证了该模型的有效性。

分布式能源(DER)和储能系统的部署允许传统消费者成为生产商拥有这些基础设施的消费者有能力管理他们的发电和消费。考虑到上网电价,生产者可以与配电网(DN)进行能源交易,以保持供需的动态平衡[1]。它还为能源市场和消费者提供了灵活性和可靠性,并提高了整个系统的社会效益[2]。然而,间歇性DER的存在给电力系统实现平衡带来了挑战[3]。为了减少对电网的干扰,需要一种适当的能源管理技术,以使生产者能够在当地共享能源资源。

文献中有几项努力来解决与零售价格相关的第一个挑战。在领导者-追随者结构中,电价和电量始终被设置为交互变量。两种有效的测量方法,包括市场竞价和动态定价,用于确定价格和协调ET。对于前一组,生产商被分为卖方或买方,在固定角色下,在他们之间进行招标[8-10]具体而言,卖家作为领导者,决定价格,而买家做出反应并改变其运营策略[8,11]。相反,卖家向买家公布他们的可用能量,买家给出他们想要支付的最佳价格[9,10]。由于生产商是一个在内部安装可再生能源和负载的实体,因此在生产过程中消耗电力。根据净电力情况,生产商可以在日常时间内充当卖方或买方。因此,由于参与者的角色是预先确定的,市场竞价不能充分捕捉生产商的灵活性,这可能会浪费闲置资源并增加不必要的成本。为了使生产者拥有参与P2P ET的同等特权,交易平台被用作拍卖人,以确定买家和卖家的拍卖价格和能量量[12]。

如图1所示,我们考虑一个零售商和一组生产商的能源管理问题。通常,问题被表述为Stackelberg博弈模型,其中确定了两种类型的参与者,即领导者(零售商)和追随者(生产商)。作为中间人,零售商有权确定价格,以促进主电网和生产商之间的能源交易

在主电网的支持下,由风力发电、电池和负载组成的每个生产商相互作用,以保持供需平衡。在所提出的模型中,采用随机规划方法来解决不确定性,其中发电输出的不确定性由离散场景捕获

零售商做出决策以帮助DN实现可靠的运营并减少干扰,例如与价格设置相关的干扰。由于生产者也是理性和自私的,因此参与能源管理在很大程度上取决于他们的意愿。与统一价格不同,零售商提供价格歧视技术,使消费者成为能源管理的一个组成部分。为了解决不确定性,提出了一种决策模型,供零售商利用CVaR从全球角度控制总体风险水平[33]

在观察零售商的决定后,生产商相互协商,以对零售价格做出综合反应。

📚2 运行结果

2.1 算例1

2.2 算例2

🎉3 文献来源

部分理论来源于网络,如有侵权请联系删除。

🌈4 Matlab代码、数据、文章讲解

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### 回答1: 条件风险价值(Conditional Value at Risk,CVaR)是金融风险管理中的一个重要指标,它衡量的是在给定置信水平下,投资组合或资产的预期亏损水平。CVaR在金融领域被广泛使用,以帮助投资者评估风险并制定合理的投资决策。 在MATLAB中编写CVaR程序可以帮助我们计算和分析投资组合或资产的CVaR。以下是一个简单的MATLAB程序示例: ```MATLAB function cvar = calculateCVaR(data, confidence_level) sorted_data = sort(data); % 对数据进行排序 confidence_index = floor(confidence_level * numel(sorted_data)); % 计算置信水平对应的下标 cvar = mean(sorted_data(1:confidence_index)); % 计算CVaR end % 使用示例 data = [10, 20, -5, 15, 30, -8, 25, -12, 18, 22]; % 示例数据 confidence_level = 0.9; % 置信水平为90% cvar = calculateCVaR(data, confidence_level); % 计算CVaR值 disp(['CVaR值为: ', num2str(cvar)]); % 输出CVaR值 ``` 这个程序中,我们首先对数据进行排序,然后根据置信水平计算出对应的下标,最后取这些下标对应的数据求平均值就得到了CVaR值。我们可以通过传入不同的数据和置信水平来计算不同投资组合或资产的CVaR值。 需要注意的是,CVaR只是风险评估中的一种指标,不应该作为唯一的风险度量。在实际应用中,我们还需要综合考虑其他风险指标和因素来做出更全面的风险管理决策。 ### 回答2: 条件风险价值(Conditional Value-at-Risk, CVaR)是衡量金融投资组合风险的一种方法。与传统的价值-at-Risk(VaR)相比,CVaR不仅关注损失超过一定风险水平的概率,还考虑了超过该风险水平时的平均损失。 在Matlab中,可以通过以下步骤编写一个计算CVaR的程序: 1. 输入投资组合的收益率数据,可以是一个向量或矩阵。 2. 设定风险水平alpha,表示我们关心的损失概率。 3. 按照收益率进行排序。 4. 根据风险水平和排序后的收益率,计算VaRVaR是第alpha分位数的收益率。 5. 将超过VaR的收益率取平均,得到CVaR。 例如,以下是一个简单的Matlab程序来计算CVaR: ```matlab % 输入收益率数据 returns = [0.05, -0.08, 0.01, -0.03, 0.02]; % 设定风险水平 alpha = 0.05; % 排序收益率 sortedReturns = sort(returns); % 计算VaR var = sortedReturns(ceil(alpha * length(sortedReturns))); % 计算超过VaR的收益率的平均值 cvar = mean(sortedReturns(sortedReturns <= var)); disp(['CVaR: ' num2str(cvar)]); ``` 在以上示例中,输入了一个包含5个收益率的向量。设定风险水平为0.05,按照收益率进行排序后,我们计算出VaR,然后将超过VaR的收益率取平均得到CVaR。 以上就是一个简单的用Matlab编写的计算CVaR的程序。通过该程序,可以帮助我们评估投资组合的风险水平,并根据需要进行相应的风险管理和决策。 ### 回答3: 条件风险价值 (Conditional Value at Risk, CVaR) 是金融风险管理中常用的一个概念,用于衡量在特定条件下的风险水平。 Matlab是一款强大的数值计算软件,可以用于编写程序来计算CVaR。 CVaR的计算方法如下: 1. 确定风险水平α,一般常用的值是0.05或0.01。 2. 对于给定的投资组合或资产,计算其收益率序列。 3. 将收益率序列按照降序排列。 4. 通过α与收益率序列的长度相乘来确定CVaR对应的位置。例如,如果α=0.05,且收益率序列长度为1000,则CVaR对应的位置是0.05*1000=50。 5. 取排在该位置上的收益率值作为CVaR的估计。 6. 计算CVaR,可以简单地将排在CVaR位置及之前位置上的所有收益率值相加,再除以位置数目,得到CVaR。 编写 Matlab 程序计算 CVaR: 1. 定义一个函数来计算 CVaR,输入是收益率序列和α值,输出是 CVaR 的估计。 2. 按照上述步骤,实现 CVaR 函数中的计算逻辑。 3. 在主程序中,读取收益率序列数据并调用 CVaR 函数计算 CVaR。 4. 将计算得到的 CVaR 值输出或保存。 在编写 Matlab 程序时,可以使用数组或矩阵来存储收益率序列。可以使用循环或向量化操作来实现计算逻辑。此外,还可以使用内置函数来简化计算过程,例如排序函数、求和函数等。 总之,条件风险价值 (CVaR) 的 Matlab 程序可以通过定义一个函数来实现,输入是收益率序列和α值,输出是 CVaR 的估计。在主程序中调用该函数,并根据实际需求进行结果输出或保存。

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