经验分布函数

例题

随机观察总体X，得到一个容量为10的样本值：
3.2, 2.5, -2， 2.5, 0, 3, 2, 2.5, 2, 4 。 求X经验分布函数

【解 】：
把样本值按从小到大的顺序排列为

于是得经验分布函数为

说明

(1) 经验分布函数Fn(x)是一个阶梯形函数, 当样本容量增大时, 相邻两阶梯的跃度变低, 阶梯宽度变窄, 容易想像, 这样的阶梯形折线几乎就是一条曲线, 如果设总体x的分布函数为F(x), 则Fn(x)非常接近于 F(x)

(2) Fn(x)单调，非降，左连续，在每个点的跳跃值都是 1/n

(3) 经验分布函数与总体分布函数还有更进一步的收敛关系

R语言中ecdf(stats)函数,ecdf()所属R语言包：stats，

plot(ecdf(c(rnorm(10000))), do.points=FALSE, verticals=TRUE,main = "模拟正态分布的经验分布函数")
mtext("样本容量为10000",side=3,line=0)

采用数学方法画出经验分布函数的代码

dat=rnorm(10000)
x=density(dat)$x
dx=diff(density(dat)$x)[1]
y=density(dat)$y
plot(x,cumsum(y*dx),main = "模拟正态分布的经验分布函数")
mtext("样本容量为10000",side=3,line=0)