[first order method] Proximal Gradient Descent

最新推荐文章于 2024-10-29 14:59:47 发布
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分类专栏： convex optimization 文章标签： 凸优化
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本文链接：https://blog.csdn.net/COMEYAN/article/details/50642544
版权
本文介绍了Proximal Gradient Descent算法，该算法用于解决包含凸且可微分部分g(x)和凸非微分部分h(x)的无约束优化问题。当h(x)为0时，算法退化为梯度下降法；当h(x)为IA(x)时，转化为投影到集合A上；若h(x)为L1范数，则更新规则涉及软阈值操作。
摘要由CSDN通过智能技术生成

1 Proximal gradient descent

Unconstrained Problem with cost function split into two components.

minf(x)=g(x)+h(x)

where

  • g(x) : convex, differentiable, and dom(g)=Rn ;
  • h(x) :convex, nondifferentiable, but its proximal function is inexpensive. The proximal function is defined as
    Proxh(x)=argminu(h(u)+
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