Kullback-Leibler Divergence （KL 散度）

转载自：https://blog.csdn.net/matrix_space/article/details/80550561

今天，我们介绍机器学习里非常常用的一个概念，KL 散度，这是一个用来衡量两个概率分布的相似性的一个度量指标。我们知道，现实世界里的任何观察都可以看成表示成信息和数据，一般来说，我们无法获取数据的总体，我们只能拿到数据的部分样本，根据数据的部分样本，我们会对数据的整体做一个近似的估计，而数据整体本身有一个真实的分布（我们可能永远无法知道），那么近似估计的概率分布和数据整体真实的概率分布的相似度，或者说差异程度，可以用 KL 散度来表示。

KL 散度，最早是从信息论里演化而来的，所以在介绍 KL 散度之前，我们要先介绍一下信息熵。信息熵的定义如下：

H=−∑i=1Np(xi)log⁡p(xi)” role=”presentation” style=”text-align: center; position: relative;”>H=−∑i=1Np(xi)logp(xi)H=−∑i=1Np(xi)log⁡p(xi)

p(xi)” role=”presentation” style=”position: relative;”>p(xi)p(xi) 发生的概率，信息熵其实反映的就是要表示一个概率分布需要的平均信息量。

在信息熵的基础上，我们定义 KL 散度为：

DKL(p||q)=∑i=1Np(xi)⋅(log⁡p(xi)−log⁡(q(xi))” role=”presentation” style=”text-align: center; position: relative;”>DKL(p||q)=∑i=1Np(xi)⋅(logp(xi)−log(q(xi))DKL(p||q)=∑i=1Np(xi)⋅(log⁡p(xi)−log⁡(q(xi))

或者表示成下面这种形式：

DKL(p||q)=∑i=1Np(xi)⋅log⁡p(xi)q(xi)” role=”presentation” style=”text-align: center; position: relative;”>DKL(p||q)=∑i=1Np(xi)⋅logp(xi)q(xi)DKL(p||q)=∑i=1Np(xi)⋅log⁡p(xi)q(xi)

DKL(p||q)” role=”presentation” style=”position: relative;”>DKL(p||q)DKL(p||q) 之间越接近，那么估计的概率分布于真实的概率分布也就越接近。

KL 散度可以帮助我们选择最优的参数，比如 p(x)” role=”presentation” style=”position: relative;”>p(x)p(x) 个样本，构建如下的目标函数：

DKL(p||q)=∑i=1N{log⁡p(xi)−log⁡q(xi|θ)}” role=”presentation” style=”text-align: center; position: relative;”>DKL(p||q)=∑i=1N{logp(xi)−logq(xi|θ)}DKL(p||q)=∑i=1N{log⁡p(xi)−log⁡q(xi|θ)}

因为我们要预估的是参数 θ” role=”presentation” style=”position: relative;”>θθ，而这个就是我们熟悉的最大似然估计。