回测技术方案研究
- 引言
现在的投资者与几十年前的投资者相比有一个很大的优势,那就是研究出一个投资策略后,我们可以借助计算机对历史数据进行模拟测试,那么对策略进行回测到底有什么作用呢? - 量化回测基本概念
量化回测就是用量化策略对过去指定时间段进行模拟交易,从而得到的收益以及净值变情况 - 回测系统设计核心
数据:回测的关键是数据,数据清理和检验是一件繁琐但又非常重要的事情,因为数据是策略回测的根源,根源出错了,所有的分析都是白费,所以找一份靠谱的数据源至关重要;
盈亏=已实现盈亏+ 未实现盈亏
其中:未实现盈亏为币数量乘以当前币价格;
成交原理:根据回测的精度可分为Bar回测(依据K线)和Tick回测(按照行情),所谓的Bar是指一根包含上下引线的柱体,由开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量、成交额、持仓量、时间等组成的分钟、小时、天、周或年的数据,这种方式回测速度快但精度不够细,适用于中低频策略:
Case1:按照选择K线类别将策略的买价格卖价格对比K线的开盘价、最高价、最低价、收盘价 如果在这个范围的价格且成交量、成交额、持仓量没有高于K线