回测那点事

 

      回测技术方案研究

1. 引言
   
   现在的投资者与几十年前的投资者相比有一个很大的优势，那就是研究出一个投资策略后，我们可以借助计算机对历史数据进行模拟测试，那么对策略进行回测到底有什么作用呢？
2. 量化回测基本概念
   
   量化回测就是用量化策略对过去指定时间段进行模拟交易,从而得到的收益以及净值变情况
3. 回测系统设计核心
   
   数据：回测的关键是数据，数据清理和检验是一件繁琐但又非常重要的事情，因为数据是策略回测的根源，根源出错了，所有的分析都是白费，所以找一份靠谱的数据源至关重要；
   盈亏=已实现盈亏+ 未实现盈亏
   其中:未实现盈亏为币数量乘以当前币价格；
   成交原理：根据回测的精度可分为Bar回测（依据K线）和Tick回测（按照行情）,所谓的Bar是指一根包含上下引线的柱体，由开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量、成交额、持仓量、时间等组成的分钟、小时、天、周或年的数据，这种方式回测速度快但精度不够细，适用于中低频策略：
   Case1:按照选择K线类别将策略的买价格卖价格对比K线的开盘价、最高价、最低价、收盘价 如果在这个范围的价格且成交量、成交额、持仓量没有高于K线