切比雪夫不等式

最新推荐文章于 2023-08-29 11:56:36 发布
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分类专栏： 概率论
抓住一只白嫖怪(｀・ω・´)
本文链接：https://blog.csdn.net/Infinity_07/article/details/116737719
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设随机变量 X X X 的数学期望和方差都存在，则对任意常数 ε > 0 \varepsilon>0 ε>0，有

P ( ∣ X − E ( X ) ∣ ⩾ ε ) ⩽ V a r ( X ) ε 2 P(|X-E(X)|\geqslant\varepsilon)\leqslant\frac{Var(X)}{\varepsilon^2} P(∣X−E(X)∣⩾ε)⩽ε2Var(X)​

或

P ( ∣ X − E ( X ) ∣ < ε ) ⩾ 1 − V a r ( X ) ε 2 P(|X-E(X)|<\varepsilon)\geqslant 1-\frac{Var(X)}{\varepsilon^2} P(∣X−E(X)∣<ε)⩾1−ε2Var(X)​

陌雨’
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第四章切比雪夫不等式、大数定理、中心极限定理
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切比雪夫不等式　设随机变量X具有数学期望E(X)=μE(X)=\mu，方差D(X)=σ2D(X)=\sigma ^2，对于任意ε>0\varepsilon >0，都有P{|X−μ|≥ε}≤σ2ε2P\{|X-\mu| \ge \varepsilon\} \le \dfrac{\sigma ^2}{\varepsilon ^2} 　方差越大，X落在区间外的概率越大，X的波动也就越大，与方差的意义统一
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