定义:
设 X 1 ∼ N ( 0 , 1 ) , X 2 ∼ χ 2 ( n ) X_{1} \sim N(0,1), X_{2} \sim \chi^{2}(n) X1∼N(0,1),X2∼χ2(n) , 且 X 1 X_{1} X1 与 X 2 X_{2} X2 相互 独立，则称变量
t = X 1 X 2 / n t=\frac{X_{1}}{\sqrt{X_{2} / n}} t=X2/nX1
所服从的分布为自由度为 n n n 的 t t t 分布.记为 t ∼ t ( n ) {t} \sim{t}({n}) t∼t(n)
概率密度函数：
p ( y ) = Γ ( n + 1 2 ) n π Γ ( n 2 ) ( 1 + y 2 n ) − n + 1 2 , − ∞ < y < ∞ p(y)=\frac{\Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right)}{\sqrt{n \pi} \Gamma\left(\frac{n}{2}\right)}\left(1+\frac{y^{2}}{n}\right)^{-\frac{n+1}{2}}, \quad-\infty<y<\infty p(y)=nπΓ(2n)Γ(2n+1)(1+ny2)−2n+1,−∞<y<∞
2021年7月2日14:07:35
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