强化学习驱动的自适应模型选择与融合用于监督学习

图片来源：Unsplash 上的 Agence Olloweb

引言

机器学习模型的选择一直是一个挑战。无论是预测股票价格、诊断疾病，还是优化营销活动，问题始终是：哪个模型最适合我的数据？ 传统上，我们依赖交叉验证来测试多个模型——XGBoost、LGBM、随机森林等——然后根据验证性能选择最佳模型。但如果数据集的不同部分需要不同的模型呢？或者，如果动态融合多个模型可以提高准确率呢？

这个想法是在我阅读Deepseeker R1（一种先进的大型语言模型，能够动态调整以提高性能）时产生的。受其基于强化学习（RL）的优化方法启发，我开始思考：我们是否可以在监督学习中应用类似的 RL 策略？与其手动选择模型，为什么不让强化学习自动学习出最佳策略？

想象一个强化学习代理就像一个数据科学家——分析数据集的特征，测试不同的模型，并学习哪些模型表现最佳。更进一步，它不仅仅选择一个模型，还可以根据数据模式动态融合多个模型。例如，在金融数据集中，XGBoost 可能擅长处理结构化趋势，而 LGBM 可能更适合捕捉变量间的交互关系。我们的 RL 系统可以智能地在它们之间切换，甚至自适应地组合它们。

本论文提出了一种全新的强化学习驱动的模型选择与融合框架。我们将这个问题建模为一个马尔可夫决策过程（MDP），其中：

• 状态（state） 表示数据集的特征统计信息。

• 动作（action） 代表选择或融合不同的机器学习模型。

• 奖励（reward） 取决于模型的表现。

• 策略（policy） 通过强化学习训练，以找到最佳的模型选择策略。

与传统方法不同，本方法不会对整个数据集应用单一最优模型，而是学习针对不同数据片段选择最佳模型，甚至动态融合模型。这一方法可以自动化、优化并个性化机器学习流程——减少人工干预，同时提升预测性能。

在本文的最后，我们将看到，强化学习如何彻底改变模型选择，让其更自适应、更智能、更高效——就像一个不断学习和优化决策的专业数据科学家。

方法论：用于监督学习的自适应强化学习模型选择

我们将机器学习模型的自适应选择与融合定义为马尔可夫决策过程（MDP），其由五元组 (S, A, P, R, γ) 组成：

• S（状态）：表示当前数据集的统计摘要（例如特征的均值和方差）。

• A（动作）：对应于选择单个模型 {XGB, LGBM, RF, DNN, Blend}。

• P(s′∣s, a)（状态转移概率）：从当前状态 s 转移到下一状态 s′ 的概率。

• R(s, a)（奖励）：在状态 s 下执行动作 a 后获得的即时奖励。

• γ ∈ [0,1]（折扣因子）：权衡即时奖励与未来奖励的影响。

强化学习代理的目标是学习一个最优策略 π*(s)，使得累积奖励最大化：

其中，奖励 R(s, a) 计算如下：

AUC 和 KS 评估模型的预测性能，而复杂度惩罚用于控制模型复杂度（例如，对 DNN 或模型融合策略施加更高的惩罚）。

状态表示与动作空间

在许多情况下，状态 s 由数据集的特征级摘要定义，例如：

其中，μ(X) 是特征均值，σ(X) 是特征方差。

动作 a_t 可以是选择单个模型（如 XGB），也可以是多个模型的加权融合：

其中，w_i 是融合权重，y^i 是模型 i 的预测概率。

Q 学习与模型评估

强化学习的核心是估计状态-动作值函数 Q(s, a)，它表示从状态 s 采取动作 a 并遵循策略 π 后的期望累计奖励。该函数可以表示为：

其中，R(s, a) 是模型的即时奖励（基于 AUC + KS - 复杂度惩罚），γ 是折扣因子，决定了未来奖励的权重。强化学习的目标是通过智能选择模型来最大化这个累积奖励，并随着数据的变化不断调整。

多臂老虎机方法：无需复杂计算的快速模型选择

多臂老虎机（Multi-Armed Bandit，MAB）方法将问题视为无状态、无记忆的情况，其中每次行动的奖励是相互独立的。在本文的背景下，每个动作 a 都是一个候选模型（如 XGBoost 或 LightGBM），或者是多个模型的融合。当采取某个动作 a 时，我们可以立即观察到奖励 R(a)，该奖励基于所选模型在 AUC 和 KS 等指标上的表现。

Q 值的更新规则如下：

其中：

是学习率，N(a) 代表模型 a 被选择的次数的倒数。

ε-贪心（epsilon-greedy）策略 确保了探索较少使用的模型，同时利用当前表现最好的模型：

例如，在训练的早期，MAB 可能会探索 DNN 或融合模型。但如果 XGBoost 一直能获得较高的 AUC 且惩罚最小，则 MAB 代理会逐渐倾向于更多地选择 XGBoost。这种方法在模型表现不依赖于数据状态的情况下效果较好。

深度 Q 网络（DQN）方法：当状态转换重要时

不同于 MAB 方法，DQN 方法可以考虑状态的变化和长期的奖励。在本文中，状态 s 由数据集的统计特征（均值、方差等）定义，并且会随时间变化，例如数据分布的漂移。

强化学习代理的任务是在当前状态 s 下选择最优模型，同时预测未来状态 s′ 及其可能的奖励变化。Q 值的估计由深度神经网络 Q(s, a; θ) 近似计算，其中 θ 是网络参数。

训练 DQN 需要最小化时间差分（TD）误差：

训练 DQN 时采用经验回放（experience replay）：

• 存储 过去的状态-动作-奖励-新状态 (s, a, r, s') 经验到缓冲区中。

• 随机抽取 过去的经验进行训练，防止神经网络过拟合到最近的样本。

这种方法的一个典型案例是：

• 假设当前状态 s 代表一个包含大量噪声的金融数据集，并且特征之间有强相关性（多重共线性）。 在这种情况下，简单模型（如随机森林）可能无法有效处理数据，因此 DQN 代理可能学会避免选择随机森林，而更倾向于选择XGBoost + DNN 融合模型，因为它能更好地处理复杂模式。

• 随着数据状态的变化，例如噪声减少，DQN 可以自动调整策略，回归到更简单的模型，如 XGBoost 或 LGBM。

探索与利用：模型选择中的权衡

MAB 和 DQN 都依赖于ε-贪心策略来在探索（exploration）和利用（exploitation）之间取得平衡：

• MAB 方法 直接选择最优模型，适用于静态环境，但可能会忽略数据状态的变化。

• DQN 方法 通过神经网络识别数据的动态变化，适用于时序数据或流数据，但训练计算量更大。

示例说明：在 XGBoost 和融合模型之间进行选择

考虑一个不断变化的金融数据集，任务是预测贷款违约。

• 在数据的初始状态下，特征具有较强的线性可分性，因此 XGBoost 可能是最佳选择。

• 当数据集变得更加嘈杂、特征变得重叠时，融合 XGBoost 和 DNN 可能能获得更高的奖励，因为它可以更好地泛化。

• 强化学习代理不断监控过去的 AUC 和 KS 评估指标，并更新 Q 值，以适应不断变化的环境。

对比：

• 在 MAB 框架下：代理可能由于 XGBoost 在早期表现良好，而倾向于一直选择它，即便在数据变得嘈杂时也不会改变策略。

• 在 DQN 框架下：代理能够随着数据状态的变化调整策略，在数据嘈杂时选择融合模型，在数据变干净时回归到 XGBoost。

结合 MAB 和 DQN 方法

MAB 方法适用于计算效率高、奖励独立且即时的任务，如在线模型选择。

DQN 方法适用于奖励依赖于数据状态、需要长期优化的任务，如时间序列预测或金融建模。

结合两者的方法可以在各种监督学习任务中提供更强的适应能力。

数据与代码实验

我们首先使用提供的数据和代码测试多臂老虎机方法，通过动态探索和基于奖励的更新来评估模型选择的性能。

import numpy as np

import pandas as pd

from sklearn.model_selection import train_test_split

from sklearn.metrics import roc_auc_score

from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier

from xgboost import XGBClassifier

from lightgbm import LGBMClassifier

import torch

import torch.nn as nn

import torch.nn.functional as F

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