【面试】解释特征值分解和奇异值分解

面试模拟场景

面试官: 你能解释一下什么是特征值分解和奇异值分解吗？

参考回答示例

1. 特征值分解（Eigenvalue Decomposition, EVD）

定义：

• 特征值分解 是指将一个方阵 $A$ 分解为三个矩阵的乘积的形式：$A=V\Lambda V^{-1}$。其中：
  • $A$ 是一个 $n\times n$ 的方阵。
  • $\Lambda$ 是一个对角矩阵，其对角线上的元素是矩阵 $A$ 的特征值（Eigenvalues）。
  • $V$ 是一个由 $A$ 的特征向量（Eigenvectors）组成的矩阵。

特征值和特征向量：

• 对于方阵 $A$，如果存在一个非零向量 $v$ 和一个标量 $\lambda$，使得 $Av=\lambda v$，则称 $\lambda$ 是矩阵 $A$ 的特征值，$v$ 是对应的特征向量。

分解形式：

• 对于一个可对角化的方阵 $A$，可以表示为：
  $$A=V\Lambda V^{-1}$$
  其中，$V$ 是特征向量组成的矩阵，$\Lambda$ 是特征值组成的对角矩阵，$V^{-1}$ 是矩阵 $V$ 的逆矩阵。

应用：

• 1. 矩阵的幂运算： 通过特征值分解，可以快速计算矩阵的高次幂，因为 $A^k=V{\Lambda }^k{V}^{-1}$，其中 ${\Lambda }^k$ 仅需对角元素求幂。
• 2. 稳定性分析： 在差分方程和动力系统中，特征值分解用于分析系统的稳定性，特征值的符号决定了系统的行为。

局限性：

• 特征值分解仅适用于方阵，且并不是所有方阵都能进行特征值分解（例如，非对角化矩阵）。

2. 奇异值分解（Singular Value Decomposition, SVD）

定义：

• 奇异值分解 是指将任意矩阵 $A$ 分解为三个矩阵的乘积的形式：$A=U\Sigma V^T$。其中：
  • $A$ 是一个 $m\times n$ 的矩阵。
  • $U$ 是一个 $m\times m$ 的正交矩阵，包含了 $A$ 的左奇异向量（Left Singular Vectors）。
  • $V$ 是一个 $n\times n$ 的正交矩阵，包含了 $A$ 的右奇异向量（Right Singular Vectors）。
  • $\Sigma$ 是一个 $m\times n$ 的对角矩阵，对角线上元素是矩阵 $A$ 的奇异值（Singular Values），按非增顺序排列。

奇异值和奇异向量：

• 奇异值 是矩阵 $A$ 的非负平方根的特征值。
• 奇异向量 是与奇异值相对应的左右特征向量。

分解形式：

• 对于任意矩阵 $A$，可以表示为：
  $$A=U\Sigma V^T$$
  其中，$U$ 和 $V$ 是正交矩阵，$\Sigma$ 是对角矩阵。

应用：

• 1. 主成分分析（PCA）： SVD用于数据降维和特征提取，主成分分析中的特征分解实际上就是对协方差矩阵进行SVD分解。
• 2. 矩阵近似： 通过奇异值分解，可以对矩阵进行近似表示，只保留最大的几个奇异值和对应的奇异向量，从而得到矩阵的低秩近似。这在图像压缩、降噪等应用中非常有用。
• 3. 最小二乘问题： SVD可用于求解线性方程组的最小二乘解，特别是当方程组欠定或超定时。

优势：

• 与特征值分解不同，SVD适用于任意矩阵（方阵或非方阵），且总是存在。

3. 特征值分解与奇异值分解的比较

适用范围：

• 特征值分解： 仅适用于方阵，且矩阵必须是对角化的。
• 奇异值分解： 适用于任意矩阵（方阵或非方阵），无论矩阵是否对角化。

分解形式：

• 特征值分解： $A=V\Lambda V^{-1}$，这里 $V$ 是特征向量矩阵，$\Lambda$ 是特征值对角矩阵。
• 奇异值分解： $A=U\Sigma V^T$，这里 $U$ 和 $V$ 是正交矩阵，$\Sigma$ 是奇异值对角矩阵。

应用场景：

• 特征值分解： 更适用于线性代数中的理论分析，如系统稳定性分析、矩阵的幂运算等。
• 奇异值分解： 更适用于实际数据分析中的降维、压缩、噪声消除和最小二乘问题等。

4. 总结

• 特征值分解（EVD）： 将方阵分解为特征向量矩阵、特征值对角矩阵和特征向量矩阵的逆。主要用于对角化矩阵的分析，仅适用于方阵。
• 奇异值分解（SVD）： 将任意矩阵分解为两个正交矩阵和一个对角矩阵。适用于所有矩阵，广泛用于数据降维、矩阵近似和最小二乘问题。