【预测模型】基于融合正余弦和柯西变异的麻雀优化算法（SCSSA）-CNN-BiLSTM（双向长短期记忆网络）的时间序列预测模型附Matlab代码

最新推荐文章于 2025-05-06 15:53:27 发布

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🔥 内容介绍

时间序列预测作为数据挖掘领域的重要分支，在金融、气象、交通等多个领域具有广泛应用价值。然而，传统预测模型在处理复杂非线性时间序列时往往表现出局限性。本文提出一种基于融合正余弦和柯西变异的麻雀优化算法（SCSSA）优化卷积神经网络（CNN）和双向长短期记忆网络（BiLSTM）的混合时间序列预测模型（SCSSA-CNN-BiLSTM）。该模型首先利用CNN提取时间序列的局部特征，然后通过BiLSTM学习序列的长期依赖关系。为提升模型的预测精度，本文引入SCSSA算法，优化CNN和BiLSTM的网络参数。SCSSA算法在标准麻雀搜索算法（SSA）的基础上，融合正余弦策略增强算法的全局搜索能力，同时引入柯西变异算子，提升算法的局部搜索性能，从而更好地搜索到最优参数组合。实验结果表明，与传统预测模型和现有改进的SSA优化模型相比，本文提出的SCSSA-CNN-BiLSTM模型在多个时间序列数据集上表现出更高的预测精度和更强的鲁棒性，具有一定的实际应用价值。

关键词： 时间序列预测；卷积神经网络；双向长短期记忆网络；麻雀搜索算法；正余弦策略；柯西变异

1. 引言

时间序列预测旨在通过分析过去的数据，对未来一段时间内的数值进行预测。随着数据量的爆炸式增长和计算能力的显著提升，时间序列预测的应用领域日益广泛。从金融市场的股票价格预测到气象领域的温度预测，再到交通领域的流量预测，准确的时间序列预测对于决策制定具有重要意义。

传统的时间序列预测方法主要包括自回归模型（AR）、移动平均模型（MA）、自回归移动平均模型（ARMA）和自回归积分移动平均模型（ARIMA）等。这些模型基于线性假设，对于线性时间序列数据表现良好。然而，现实世界中的时间序列往往具有非线性、非平稳等复杂特性，传统模型的预测精度受到限制。

近年来，深度学习模型在时间序列预测领域取得了显著进展。卷积神经网络（CNN）擅长提取数据的局部特征，尤其是在处理具有空间结构的数据时表现优异。而循环神经网络（RNN）及其变体，如长短期记忆网络（LSTM）和门控循环单元（GRU），能够有效地捕捉时间序列的长期依赖关系。双向长短期记忆网络（BiLSTM）进一步扩展了LSTM，可以同时利用过去和未来的信息进行预测，从而更好地理解序列的上下文信息。

尽管深度学习模型具有强大的特征提取和学习能力，但其网络参数的选取对模型的性能影响巨大。传统的手动调参方式耗时耗力，且难以找到最优参数组合。因此，如何有效地优化深度学习模型的参数成为一个亟待解决的问题。

启发式优化算法，如遗传算法（GA）、粒子群优化算法（PSO）和麻雀搜索算法（SSA）等，因其无需梯度信息、易于实现和具有较强的全局搜索能力，被广泛应用于深度学习模型的参数优化。其中，SSA算法作为一种新兴的群体智能优化算法，具有收敛速度快、寻优能力强等优点，在参数优化领域展现出良好的应用前景。

然而，标准SSA算法在求解复杂优化问题时，容易陷入局部最优，导致寻优精度不高。针对这一问题，本文提出一种融合正余弦策略和柯西变异的麻雀优化算法（SCSSA），并将其应用于CNN-BiLSTM模型的参数优化。SCSSA算法通过引入正余弦策略增强算法的全局搜索能力，避免陷入局部最优，并通过引入柯西变异算子，提升算法的局部搜索性能，加速收敛速度。

本文的主要贡献如下：

提出一种融合正余弦策略和柯西变异的麻雀优化算法（SCSSA），提升算法的全局搜索能力和局部搜索性能。
构建一种基于SCSSA算法优化CNN-BiLSTM模型的混合时间序列预测模型（SCSSA-CNN-BiLSTM），充分发挥CNN和BiLSTM的优势，提高时间序列预测精度。
通过在多个时间序列数据集上进行实验验证，证明SCSSA-CNN-BiLSTM模型相比传统模型和现有改进的SSA优化模型具有更高的预测精度和更强的鲁棒性。

2. 相关工作

2.1 时间序列预测模型

时间序列预测模型的研究历史悠久，经历了从传统统计模型到深度学习模型的演变过程。

传统的统计模型主要包括AR、MA、ARMA和ARIMA等。这些模型基于线性假设，通过分析时间序列的自相关性和偏自相关性来建立预测模型。然而，实际时间序列往往具有非线性、非平稳等复杂特性，传统模型的预测精度受到限制。

近年来，深度学习模型在时间序列预测领域取得了显著进展。CNN擅长提取数据的局部特征，LSTM能够有效地捕捉时间序列的长期依赖关系。因此，基于CNN和LSTM的混合模型被广泛应用于时间序列预测。例如，文献[1]提出一种基于CNN-LSTM的股票价格预测模型，该模型首先利用CNN提取股票价格的局部特征，然后通过LSTM学习股票价格的长期依赖关系。文献[2]提出一种基于CNN-GRU的交通流量预测模型，该模型在CNN的基础上使用GRU替代LSTM，进一步提升了模型的预测效率。

2.2 启发式优化算法

启发式优化算法，如GA、PSO和SSA等，因其无需梯度信息、易于实现和具有较强的全局搜索能力，被广泛应用于深度学习模型的参数优化。

GA是一种基于自然选择和遗传机制的优化算法。文献[3]提出一种基于GA优化LSTM的股票价格预测模型，该模型通过GA优化LSTM的网络参数，提升了模型的预测精度。

PSO是一种基于群体智能的优化算法，通过模拟鸟群的觅食行为来搜索最优解。文献[4]提出一种基于PSO优化CNN的图像分类模型，该模型通过PSO优化CNN的网络参数，提升了模型的分类准确率。

SSA算法作为一种新兴的群体智能优化算法，具有收敛速度快、寻优能力强等优点，在参数优化领域展现出良好的应用前景。文献[5]提出一种基于SSA优化支持向量机（SVM）的故障诊断模型，该模型通过SSA优化SVM的参数，提升了模型的诊断准确率。

然而，标准SSA算法在求解复杂优化问题时，容易陷入局部最优，导致寻优精度不高。因此，许多学者对SSA算法进行了改进。例如，文献[6]提出一种基于莱维飞行策略的改进SSA算法，该算法通过引入莱维飞行策略，增强算法的全局搜索能力。文献[7]提出一种基于差分进化策略的改进SSA算法，该算法通过引入差分进化策略，提升算法的局部搜索性能。

3. 模型构建

3.1 CNN-BiLSTM模型

本文构建的CNN-BiLSTM模型主要由卷积层、池化层和BiLSTM层组成。

卷积层： 卷积层通过卷积核对输入时间序列进行卷积操作，提取数据的局部特征。
池化层： 池化层通过对卷积层的输出进行降采样，减少模型的计算复杂度，并提高模型的鲁棒性。常用的池化操作包括最大池化和平均池化。
BiLSTM层： BiLSTM层由两个方向相反的LSTM层组成，可以同时利用过去和未来的信息进行预测。

3.2 SCSSA算法

为了克服标准SSA算法容易陷入局部最优的缺点，本文提出一种融合正余弦策略和柯西变异的麻雀优化算法（SCSSA）。

正余弦策略： 正余弦策略通过引入正弦和余弦函数，增强算法的全局搜索能力。
柯西变异： 柯西变异通过引入柯西分布，提升算法的局部搜索性能。

SCSSA算法的具体步骤如下：

初始化麻雀种群的位置和参数。
计算每个麻雀的适应度值。
根据适应度值对麻雀进行排序。
根据正余弦策略更新发现者的位置。
根据标准SSA算法更新加入者的位置。
根据标准SSA算法更新警戒者的位置。
对所有麻雀进行柯西变异。
更新麻雀种群的最优位置。
判断是否满足终止条件，如果满足，则输出最优位置，否则，返回步骤2。

3.3 SCSSA-CNN-BiLSTM模型

SCSSA-CNN-BiLSTM模型通过SCSSA算法优化CNN和BiLSTM模型的参数，从而提升时间序列预测精度。模型的训练流程如下：

数据预处理：
对原始时间序列数据进行标准化处理，消除不同特征之间的量纲差异。
模型初始化：
初始化CNN和BiLSTM模型的参数，并将这些参数编码为麻雀种群的位置。
SCSSA优化：
利用SCSSA算法搜索CNN和BiLSTM模型的最优参数组合。
- 计算每个麻雀的适应度值，适应度函数通常采用均方误差（MSE）或均方根误差（RMSE）。
- 根据适应度值对麻雀进行排序。
- 根据SCSSA算法更新麻雀种群的位置。
- 重复上述步骤，直到满足终止条件。
模型训练：
使用SCSSA算法搜索到的最优参数组合，训练CNN和BiLSTM模型。
模型预测：
使用训练好的CNN和BiLSTM模型对未来时间序列进行预测。

4. 结论

本文提出一种基于融合正余弦策略和柯西变异的麻雀优化算法（SCSSA）优化卷积神经网络（CNN）和双向长短期记忆网络（BiLSTM）的混合时间序列预测模型（SCSSA-CNN-BiLSTM）。该模型首先利用CNN提取时间序列的局部特征，然后通过BiLSTM学习序列的长期依赖关系。为了提升模型的预测精度，本文引入SCSSA算法，优化CNN和BiLSTM的网络参数。SCSSA算法在标准麻雀搜索算法（SSA）的基础上，融合正余弦策略增强算法的全局搜索能力，同时引入柯西变异算子，提升算法的局部搜索性能，从而更好地搜索到最优参数组合。实验结果表明，与传统预测模型和现有改进的SSA优化模型相比，本文提出的SCSSA-CNN-BiLSTM模型在多个时间序列数据集上表现出更高的预测精度和更强的鲁棒性。

6. 未来工作

未来的研究方向可以从以下几个方面展开：