多维时序 | Matlab实现VMD-CNN-LSTM变分模态分解结合卷积神经网络结合长短期记忆神经网络多变量时间序列预测

matlab科研社

于 2025-04-12 20:53:38 发布

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文章标签：神经网络 matlab cnn

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🔥 内容介绍

时间序列预测在诸多领域，如金融、气象、交通运输以及工业生产中，扮演着至关重要的角色。准确预测未来的时间序列数据，能够为决策者提供有价值的依据，从而优化资源配置、降低风险并提升整体效率。然而，现实世界的时间序列数据往往具有非线性、非平稳性和多尺度性等复杂特征，传统的预测模型在处理这些复杂数据时常常表现不佳。因此，如何有效提取时间序列数据的深层特征并构建准确的预测模型，成为了研究人员面临的重要挑战。

近年来，深度学习技术的快速发展为时间序列预测带来了新的突破。卷积神经网络（CNN）擅长提取局部特征，长短期记忆神经网络（LSTM）则擅长捕捉时间序列的长期依赖关系。将二者结合，能够有效地提取时间序列数据的时空特征。然而，直接将原始时间序列数据输入到CNN-LSTM模型中，往往难以获得理想的预测效果。这是因为原始时间序列数据通常包含噪声和冗余信息，并且不同频率的波动叠加在一起，使得模型难以学习到数据的本质特征。

为了解决这个问题，本文探讨了一种基于变分模态分解（VMD）、卷积神经网络（CNN）和长短期记忆神经网络（LSTM）相结合的多变量时间序列预测方法，并在Matlab环境下进行实现。该方法的核心思想是利用VMD将原始时间序列分解成一系列具有不同频率的固有模态函数（IMF），然后利用CNN提取每个IMF的局部特征，最后利用LSTM捕捉这些特征之间的时间依赖关系，从而实现更准确的多维时间序列预测。

变分模态分解 (VMD): 预处理的关键步骤

变分模态分解（VMD）是一种自适应的、完全非递归的信号分解方法。与传统的经验模态分解（EMD）相比，VMD具有更强的数学理论基础，能够有效地抑制模态混叠现象，并且能够更好地处理非平稳信号。VMD的核心思想是将时间序列分解为一系列具有不同中心频率和有限带宽的IMF。这些IMF能够有效地反映原始时间序列数据的不同频率分量，从而为后续的特征提取和预测提供更加干净和结构化的数据。

在本文的研究中，我们首先利用VMD将原始多维时间序列数据分解成若干个IMF。分解的个数需要根据数据的实际情况进行调整，通常可以通过观察IMF的频谱特征来确定最佳的分解个数。每个IMF都代表了原始时间序列在特定频率范围内的波动，例如，一些IMF可能反映了数据的季节性变化，而另一些IMF可能反映了数据的趋势性变化。

卷积神经网络 (CNN): 局部特征提取的利器

卷积神经网络（CNN）是一种专门用于处理网格结构数据的深度学习模型。它通过卷积核在输入数据上滑动，提取局部特征。CNN在图像处理和自然语言处理领域取得了显著的成果，近年来也被广泛应用于时间序列预测。

在本文的研究中，我们将每个IMF视为一个单独的输入通道，然后将这些IMF输入到CNN中。CNN通过一系列的卷积层和池化层，自动提取每个IMF的局部特征。卷积层利用卷积核对输入数据进行卷积操作，从而提取局部相关的特征。池化层则通过对卷积层输出的特征图进行降采样，减少特征图的维度，从而降低模型的复杂度并提高模型的泛化能力。

长短期记忆神经网络 (LSTM): 时间依赖关系建模的专家

长短期记忆神经网络（LSTM）是一种特殊的循环神经网络（RNN），能够有效地处理时间序列的长期依赖关系。LSTM通过引入门控机制（包括输入门、遗忘门和输出门），控制信息的流动，从而避免了传统RNN中存在的梯度消失和梯度爆炸问题。

在本文的研究中，我们将CNN提取的局部特征输入到LSTM中。LSTM通过学习这些特征之间的时间依赖关系，从而预测未来的时间序列数据。LSTM的输出可以作为最终的预测结果，也可以作为其他模型的输入，例如，可以将其输入到全连接神经网络中，从而进一步提高预测的准确性。

VMD-CNN-LSTM模型的Matlab实现

本文所提出的VMD-CNN-LSTM模型可以在Matlab环境下实现。Matlab提供了丰富的工具箱，包括信号处理工具箱、深度学习工具箱和时间序列工具箱，可以方便地进行数据预处理、模型构建和模型训练。

在Matlab中实现VMD-CNN-LSTM模型，需要进行以下步骤：

数据预处理: 首先，将原始多维时间序列数据进行归一化处理，将其缩放到[0, 1]或[-1, 1]的范围内。然后，利用VMD将原始时间序列数据分解成若干个IMF。
CNN模型构建: 使用Matlab的深度学习工具箱构建CNN模型。CNN模型可以包含多个卷积层和池化层，每个卷积层可以设置不同的卷积核大小和数量。
LSTM模型构建: 使用Matlab的深度学习工具箱构建LSTM模型。LSTM模型可以包含多个LSTM层，每个LSTM层可以设置不同的隐藏单元数量。
模型训练: 将经过预处理后的数据输入到CNN-LSTM模型中，利用反向传播算法对模型进行训练。可以使用均方误差（MSE）或平均绝对误差（MAE）作为损失函数。
模型验证: 使用验证集对训练好的模型进行验证，评估模型的性能。
模型测试: 使用测试集对最终的模型进行测试，评估模型的泛化能力。

实验结果与分析

为了验证本文所提出的VMD-CNN-LSTM模型的有效性，我们选取了多个真实世界的多维时间序列数据集进行实验。实验结果表明，与传统的预测模型，如ARIMA、SVM和单独的CNN或LSTM模型相比，VMD-CNN-LSTM模型能够显著提高预测的准确性。

具体来说，VMD-CNN-LSTM模型在以下几个方面表现出优势：

更强的特征提取能力:
VMD能够有效地将原始时间序列数据分解成一系列具有不同频率的IMF，从而为后续的特征提取提供更加干净和结构化的数据。CNN能够有效地提取每个IMF的局部特征，而LSTM能够有效地捕捉这些特征之间的时间依赖关系。
更好的鲁棒性:
VMD-CNN-LSTM模型能够有效地处理非线性、非平稳性和多尺度性的时间序列数据。即使在数据中包含噪声和冗余信息的情况下，模型仍然能够保持较高的预测准确性。
更强的泛化能力:
VMD-CNN-LSTM模型能够有效地避免过拟合，从而提高模型的泛化能力。