EL(Expected of loss)即预计的风险损失，对于金融公司来说，每放一笔款出去都需要去预测其损失，主要是从公司的经营角度保证稳定性和风险角度保证足够的拨备准备金计提来抵御风险。不管怎么说，坏账的预测都是一种预计的风险，最后风险发生是不是如当初预估的这样收多个因素的印象，如季节性影响/催收影响/政策影响等。
对于金融公司来说，当1笔订单放款成功后，我们会预测这笔订单预计可能存在的风险，随着时间的推移，每个月都会对之前的预测进行纠正，从而减少预测坏账和走完整个生命周期的坏账之间GAP减少，达到提高预测的准确率。
下面以具体的消费金融数据为例:
1. 数据探索：
不同的产品形态和客群对于风险预测都会存在一些差异。所以我们在风险预测时候，假设在同一产品形态和客群的情况下，使用的系数也是相同的。在数据探索之前，不同期数最终走到坏账的周期不同，如果我们以180作为坏账的准入，那么3期对应的坏账至少要9个月才算走完整个生命周期/6期至少要走完12个月才走完整个生命周期，以此类推。
从3期的vintage走势来看，交易单在mob2时刻的斜率下降的
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