R 语言实现 套利策略

套利策略（Arbitrage）

一、套利策略简介

套利策略在金融市场上广泛应用，基本原理是利用市场上的价格差异来获取无风险利润。套利的机会可以在许多不同的市场和资产类别中找到，例如股票、期货、债券、货币、商品等。

套利策略的一个基本前提是市场的有效性，也就是说，市场价格应该反映所有可用的信息。然而，实际上市场可能存在效率不完全的情况，价格偏离了理论值，从而产生了套利机会。

以下是一些常见的套利策略：

1. 空间套利：空间套利是指在地理位置不同的市场之间进行套利。例如，如果一只股票在纽约的价格低于伦敦的价格，那么交易员可以在纽约买入股票，然后在伦敦卖出，从而获取无风险利润。

2. 时间套利：时间套利是指利用资产在不同时间点的价格差进行套利。例如，期现套利就是一种时间套利策略。