Copula二维最全代码，包括边缘分布的拟合寻优，联合分布的拟合寻优及蒙特卡洛数据模拟代码

Copula二维最全代码，包括边缘分布的拟合寻优，联合分布的拟合寻优及蒙特卡洛数据模拟代码
案例包括4部分：
1-变量x1的边缘部分拟合，提供了正态分布、对数正态分布、伽马分布、威布尔分布、指数分布、瑞利分布等6种常见边缘分布（仅支持正数），6种分布的ks检验及寻优确定x1的最优边缘分布
2-变量x2的边缘部分拟合，其他同1
3-copula的拟合寻优，具体包括Gaussian、t、Frank、Gumbel、Clayton等5种常用copula函数，计算内容包括偏度、峰度，copula参数的拟合，5种copula的上下尾部相关系数，5种copula的AIC和BIC值，Kendall秩相关系数和Spearman秩相关系数，Copula的密度函数和分布函数图，根据平方欧氏距离求取最优copula
4-根据前3步得到的结果，进行蒙特卡洛模拟及等概率转换得到实际尺度下的数据结果
matlab代码，笔者根据大量顾客的各种需求总结而成，备注非常详细，根据自己需要修改案例数据即可
温馨提示：此单为最全2维copula代码，代码可以正常运行

Copula二维最全代码，包括边缘分布的拟合寻优，联合分布的拟合寻优及蒙特卡洛数据模拟代码

Copula理论是近年来在金融领域内十分重要的一个分析工具，主要用于分析多维风险因素之间的相关性。在实际应用中，我们经常需要对边缘分布进行拟合以及对联合分布进行拟合和寻优。本文将介绍一份 Matlab 代码，其包含边缘分布拟合、联合分布拟合及蒙特卡洛数据模拟。该代码具有以下四个主要部分：

1. 变量x1的边缘部分拟合，提供了正态分布、对数正态分布、伽马分布、威布尔分布、指数分布、瑞利分布等6种常见边缘分布（仅支持正数），6种分布的KS检验及寻优确定x1的最优边缘分布；

2. 变量x2的边缘部分拟合，其他同1；

3. Copula的拟合寻优，具体包括Gaussian、t、Frank、Gumbel、Clayton等5种常用Copula函数，计算内容包括偏度、峰度，Copula参数的拟合，5种Copula的上下尾部相关系数，5种Copula的AIC和BIC值，Kendall秩相关系数和Spearman秩相关系数，Copula的密度函数和分布函数图，根据平方欧氏距离求取最优Copula；

4. 根据前3步得到的结果，进行蒙特卡洛模拟及等概率转换得到实际尺度下的数据结果。

该代码的主要优点是：

1. 代码简单易懂，可更改数据即可进行分析。

2. 代码具有良好的可扩展性和灵活性，可根据需求进行修改和优化。

3. 代码可以快速地进行Copula分析，分析结果准确可靠。

通过该代码，我们可以快速地进行Copula分析并得到合理的结果。在实际应用中，该代码可以帮助我们更好地理解数据之间的关系，提高决策的准确性和效率。在未来，我们可以进一步扩展该代码，使其更加具有实用价值，更好地服务于实际应用。

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