华尔街幽灵的规则

华尔街幽灵规则解析
规则一:永远不要持仓待涨，不要等市场提醒你出错才清除掉错误仓位。
这条规则其实也就是不要通过止损出场，等到触发止损出场，那么很可能已经造成一些亏损，长此以往，亏损会不断累积，伤到根本。其实这条规则更想表达的是，止损是一种偷懒的行为，把出场方式交给止损，会让人忽略轻视出场本身的逻辑，而从概率上，很可能会频繁触发止损，从而频繁亏损，容易搞乱心态。因此，这条规则会强迫你好好的做计划，好好的思考，价格怎么样是不及预期的表现，一旦不及预期了，要果断的主动择机出场，而不是等到价格触发止损被动出场。
这里突出了做计划和主动性，这两点非常重要，做计划就是要提前定义好错误的场景走势，即便错的概率小（这个很可能是主观臆断），就像是过马路，即使是人斑马线绿灯，车辆红灯，你也会看看周围是否有车，是否有危险，而不是完全相信红绿灯，即使这种可能性很小，这是因为错误的代价是你的生命。同样的，要认真对待你的账户和本金，要认真做计划，只有认真对待你的账户，你才能长久的在交易市场活下去。
此外，做计划还意味着你不会在发生错误的时候茫然无措，放任账户亏损扩大，陷入冲动交易。
主动的出场，就必须要求你多思考你的模式和行情，多思考市场，让你对市场理解更深，模式也更完备，而且你会把握出场的主动性，往往会有更好的出场价格，甚至还会有小小的盈利，这样还可以保住本金，大大的降低亏损。
不设止盈止损，而是买入机会，卖出风险。
所以，规则一是让你做一个主动的完备的交易者，回归到风险和交易逻辑本身，而不是被动的缺失的交易者，局限在表面的止盈止损上面。

规则二:毫无例外的并且正确的在你的盈利仓位上加仓。
这条规则要特别注意，并不是说只要你的仓位盈利了就一定要加仓，而是要正确的加仓，即只要你的盈利仓位出现了模式内的买入信号，那你就应该无条件加仓，而不是认为你手上已经有了持仓，就无所谓了。因此，这里主要想表达的是，要杜绝这种持仓懒惰心理，即:已经有了持仓，已经在局内了，就可以心安理得的忽视摆在眼前的机会了。实际上，这种心理也是一种懒惰消极的交易心理，无法放大正确持仓的利润，导致无法将正确和错误在仓位上区分出来，盈利了就懒惰和恐惧利润丢失，亏损了就焦虑冲动希望回本，这是交易里两大最明显和致命的人性缺点。
这条规则还蕴含着另一层关键的意思，就是既然存在加仓，那就意味着一开始就不能满仓，不然就不存在加仓一说。为什么一开始不能重仓，有几个原因。
一，要给正确的机会留下仓位。如果一开始满仓，那么意味着后续再出现机会，你就只能错过，因为已经没有仓位了，这样你就相当于把你的所有资金放在了这一个机会上，会极大的放大你的账户波动和风险，而不是将风险通过多个机会进行分散，尤其是正期望的机会。这样的话，长此以往，你会因为无法承受这种波动而陷入情绪和人性陷阱，而且这种行为本身也会降低你账户向正期望收敛的可能性，所以这绝大多数情况下都不是一个好的策略，除非你知道这个机会的胜率很高，盈亏比很高，但是交易市场，千万别对自己太自信。
二，轻仓试错，买票入局。交易是一个概率游戏，而且往往胜率是不会太高的，因此，我们不能对自己过于自信，可以先入局，只有下注了，你才能真的知道自己是否正确，这是因为没有下注，你对行情走势的经历和感受不会完整，会选择性的挑自己以为的，陷入主观幻想，不够客观，这是人工交易的特点，所以如果你觉得这是一个机会，那么先入局感受，才能更好的做出判断和决策，买衣服也要先试试，买汽车也会先试驾。既然是入局试错，那自然就不会重仓。而且在规则一的保护下，还可以进一步的降低试错成本。让自己先入局，可以提高你的肾上腺素，但同时由于仓位轻，心理负担小，不至于陷入情绪陷阱，影响到客观判断，因此这可以让你做出更为客观准确的分析判断，反之刚开始仓位太重，反而会让你有意无意的为自己的仓位辩护而忽略了市场上的客观事实，从而无法做出正确的决策和行为，而逐步在正确的仓位上加仓到重仓，会让你有利润保护，这样还能保持住相对的客观和清醒。
三，一个真正的好的机会，应该不止一个买点，如果你觉得只有这一个买点，不能浪费掉，那么意味着这个机会本身很可能其实是不太安全的，上面的空间也不会太大，既然胜率和盈亏比都不会太大，那么自然你就要怀疑你对这种机会的认知是否有问题，更可能是你主观认为这是个好的值得重注的机会，所以要客观上避免这种套利的机会下重仓，因此如果真的只有一个买点，那么就不能仓位太大，而如果不止一个买点，那么刚开始的试错仓位更不能太大，所以，这条规则，会让你好好思考这个机会的级别大小，是只是一个套利的机会，还是存在多个买点的大级别机会，不同的机会的仓位分配和建仓模式是不一样的，但是刚开始的轻仓，总是对的。这就让你可以在大级别的机会上保持住并且放大仓位，放大利润，在小级别套利机会或者误以为是机会的机会上，降低风险和亏损，这是正道。
 

规则三: 交易的活跃性。活跃性太差的市场，信号的质量更无法得到保证，活跃性异常放大的时候（成交量极端异常放大），要准备随时套现离场，等下一个信号。

成交量往往拿来作为信号的置信度，因为成交量太小，活跃性太差，随机性就会更强，从而信号的收敛度可信度就会大打折扣，这个是很容易理解的。因此活跃性太差的市场，往往更容易定价错误，但同时也更容易误导人产生错误的信号。

当成交量极度放大时，这个时候意味着筹码发生了大量交换，很可能筹码已经相当分散，筹码熵增剧烈，那么价格要进一步熵减保持趋势的难度就很大，除非有接力资金继续运作，因此最好的策略是先及时跟随前主力出场，然后再等待信号，而不是主观臆断。因此，这也是幽灵提供的一种出场套现信号。

一般这种信号会发生在第三波，也就是第三浪的主升浪，这个浪是强度最大的，空间也是最大的，因此顶部发生的筹码交换也会很大，所以第三波的极端放量期往往是一个顶部，要准备及时的套现离场。

这里强调一下第三波和第三浪。幽灵认为，一次完整的行情可以分为三波，第一波是一些内部资金或者最先获取消息的布局资金买起来的，之后会进入第一个调整期，大概三到四天；第二波是一些敏锐的交易员发现了异动之后，叠加一些初步的早期还未广泛流传开的信息，结合自身的判断进场买起来的，而后会进入第二个调整期；第三波是消息和行情已经比较明显，引起了广泛投资者的关注，会吸引大量的买单，这波行情是被这些滞后但是力量很大的业余交易者或者散户买起来的，当然也会叠加一些大资金的引导，因此这波行情的强度往往是最强空间最大的。第三波行情开始极端异常放量的时候，就是第一第二波主要的资金离场的时候，因此第三波的调整期往往是一个顶部，当然这个顶部还是可能会有反复，因为一些后自后觉的资金以及一些还带有预期的资金会进场，但是这时趋势很难继续延续了。

而对于第三浪，也就是主升浪，实际上对应上面的第三波行情，而为什么不是第五浪，是因为第一波行情往往不是那么明显，更多的是一些局部的异动，因为这部分资金相比于第二波第三波资金，往往更小，而且也会试图隐藏自己的痕迹，因此第一波行情也往往不会放在波浪周期中，而是从第一个调整期后的第二波行情开始算第一浪。