机器学习教程 二.在股票上的回归预测

这一篇算是实战篇，如果有对里面的步骤或者代码不是很明白，不用担心我们现在要做是知道机器学习的整个流程，心有余力可以查查资料，我会在后面一篇详细解释回归算法，下面我们将对股票价格利用线性回归和支持向量机两种算法构建我们的模型来预测。我们这篇博客将要学到内容包括：

1，数据的预处理

2，交叉验证

3，构建我们的模型

4，训练我们的模型

5，完成我们的预测

6，n_jobs的作用和如何选择我们的kernel

上一篇教程我们代码如下

import quandl
import pandas as pd

df = quandl.get("WIKI/GOOGL")
df = df[['Adj. Open',  'Adj. High',  'Adj. Low',  'Adj. Close', 'Adj. Volume']]
df['HL_PCT'] = (df['Adj. High'] - df['Adj. Low']) / df['Adj. Close'] * 100.0
df['PCT_change'] = (df['Adj. Close'] - df['Adj. Open']) / df['Adj. Open'] * 100.0
df = df[['Adj. Close', 'HL_PCT', 'PCT_change', 'Adj. Volume']]
# print(df.head())

我们把数据准备好了， 现在我们主角即将登场。首先导入相应库：

import quandl, math
import numpy as np
import pandas as pd
from sklearn import preprocessing, cross_validation, svm
from sklearn.linear_model import LinearRegression

接下来，我们将会更多地讨论如何preprocessing（预处理）和