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联合分布(维基百科)
在概率论中, 对两个随机变量X和Y,其联合分布是同时对于X和Y的概率分布.
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离散随机变量的联合分布概率质量函数
P ( X = x   a n d   Y = y ) = P ( Y = y ∣ X = x ) P ( X = x ) = P ( X = x ∣ Y = y ) P ( Y = y ) P(X=x \, and \, Y=y)=P(Y=y|X=x)P(X=x)=P(X=x|Y=y)P(Y=y) P(X=xandY=y)=P(Y=y∣X=x)P(X=x)=P(X=x∣Y=y)P(Y=y)
因为是概率分布函数,所以有:
∑ x ∑ y P ( X = x   a n d   Y = y ) = 1 \sum_x\sum_yP(X=x \, and \, Y=y)=1 x∑y∑P(X=xandY=y)=1 -
连续随机变量的联合分布概率密度函数
∫ x ∫ y f X , Y ( x , y ) d y d x = 1 \int_x\int_yf_{X,Y}(x,y)d_yd_x=1 ∫x∫yfX,Y(x,y)dydx=1 -
独立变量的联合分布
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离散
P ( X = x   a n d   Y = y ) = P ( Y = y ) ⋅ P ( X = x ) P(X=x \, and \, Y=y)=P(Y=y) \cdot P(X=x) P(X=xandY=y)=P(Y=y)⋅P(X=x) -
连续
p X , Y ( x , y ) = p X ( x ) ⋅ p Y ( y ) p_{X,Y}(x,y)=p_X(x) \cdot p_Y(y) pX,Y(x,y)=pX(x)⋅pY(y)
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随机变量(维基百科)
一个随机变量是从样本空间到实数的映射。
然而,所谓的映射是人为创造的。从一个样本空间,可以同时产生多个映射。
Vamei 概率论07 联合分布写的足够好