随机微分方程学习笔记03 Fisk-Stratonovich积分

V : = { Y : Y 为 实 值 随 机 过 程 ， F t − 适 合 ， 可 测 ， 且 满 足 ∥ Y ∥ V : = ( ∫ 0 ∞ E [ Y ( t ) 2 ] d t } ) 1 2 < ∞ } V:=\{Y:Y为实值随机过程，\mathscr{F}_t-适合，可测，且满足\|Y\|_{V}:=\left(\int_{0}^{\infty}\mathbb{E}\left[Y(t)^2\right]\mathrm{d}t\}\right)^{\frac{1}{2}}<\infty\} V:={ Y:Y为实值随机过程，Ft​−适合，可测，且满足∥Y∥V​:=(∫0∞​E[Y(t)2]dt})2