相空间重构:如果一个时间序列是由一个确定性的非线性动力系统产生的,则由时间序列来恢复并刻画原动力系统称为相空间重构。
系统由n个变量组成,其中任一分量的演化都是由与之相互作用的其他分量所决定的,因此n个变量的信息就隐含在任一分量的发展过程中。当然这个说法并不是很准确,比如系统是不可观测的。为了重构一个等价的状态空间,只需考察一个分量,并将它在某些固定的时间延迟点上的测量作为新的维度,它可以将原系统的许多性质保存下来。
Takens Theorem(Takens定理):从一个未知的、确定的动力系统所产生的时间序列能够重构出该未知系统的动力学形式。具体:
https://blog.csdn.net/itnerd/article/details/106753142
CCM(Convergent Cross Mapping)
https://zhuanlan.zhihu.com/p/367363413
https://www.cnblogs.com/Ann21/p/10081382.html#:~:text=收敛交叉映射%20%28convergent%20cross%20mapping%29%20Convergent%20cross%20mapping%20%28CCM%29,the%20problem%20that%20correlation%20does%20not%20imply%20causation.
Correlation Matrix协方差矩阵
协方差是表征两个随机变量 Xi 和 Xj 之间的相似程度
https://zhuanlan.zhihu.com/p/363213507