【盈时量化策略】沪黄金，近三月累计年化收益率：141.81%

策略基本情况

策略名称：YS-AU-5min000KQR(沪黄金)

多空： 多空

交易所：SHFE

日内或隔夜： 日内

品种名称：沪黄金

品种代码：au.SHFE

周期： 5min

数据时间范围：2014-01-02 09:00:00-2019-11-01 15:00:00

近三月累计年化收益率：141.81%

策略上线时间：2016-10-24

该策略加入移动止盈和止损来控制最大回撤。策略开发于2014/01/01，2016-10-24在商城上线，适用沪黄金5分钟线周期。

该策略最大回撤为11.73%，收益风险比为1.1，胜率49.52%，初始资金47000元。

交易盈亏曲线图

月度盈亏柱状图

交易概要

（1）图示为在2014/01/02-2019/11/01日的交易汇总概要，此结果是在每次只交易一手期货合约的情况下得到的；手续费按每张合约成交金额的0.01%。

该策略截止目前总共交易651手，其中多头317手，空头334手。

（2）该策略总交易时间为2134天，其持仓时间为1253天，最大空仓时间为13天。

该策略资产最大升水发生时间2019年08月07日 21:55:00

最大资产回撤发生在2019年09月05日14:55:00

典型交易截图

（“↑”向上箭头为买入，“↓”向下箭头为卖出）
文章来源 公众号：盈时