【线性代数】深入理解矩阵乘法、对称矩阵、正定矩阵

问题提出

  今天做到一道线性代数的证明题，如下：

设$A,B$都是$n$阶正定矩阵，且$AB=BA$，证明：$AB$也是正定矩阵。

想了好半天没想出来，结果一翻答案，竟然是按照特征值证明的，两个矩阵相乘，特征值也相乘吗？ 一开始没想明白，顺着这个思路在网上找了半天，没找到答案，反倒是直接搜这个问题得到了一个能够理解的证明思路，下面记录一下证明过程，顺带这道题的一些扩展思路。

理论准备

1 对称矩阵与反对称矩阵

  首先需要明确的是，对称矩阵和反对称矩阵都是指方阵。另外，一般讨论的对称矩阵和反对称矩阵都是在定义在实数域的，即都是实矩阵。

• 对称矩阵
  若$A$为$n$阶矩阵，且满足$A^T=A$，则$A$为对称矩阵。因此，对于对称矩阵$A$，应该满足$a_{ij}=a_{ji},i,j=1,2,...,n.$
• 反对称矩阵
  若$A$为$n$阶矩阵，且满足 $A^T=-A$，则$A$为反对称矩阵。因此，对于反对称矩阵$A$，应该满足$a_{ij}=-a_{ji},i,j=1,2,...,n.$ 故反对称矩阵的对角元素都为0。

  根据对称矩阵和反对称矩阵的定义，可以得到一个重要的结论：

任意一个$n$阶矩阵（方阵），都可以分解为一个$n$阶对称矩阵$S$和一个$n$阶反对称矩阵$M$之和。

这个命题的证明思路非常简单：
$$A=\frac{A+A^T}{2}+\frac{A-A^T}{2},令S=\frac{A+A^T}{2}，M=\frac{A-A^T}{2}$$
显然，$S^T=S,M^T=-M$，故$M$为对称矩阵，$S$为反对称矩阵，证毕。

  其实对称是矩阵的一个非常重要的性质，但是从它的定义来看，似乎也没有什么能够得到的性质或推论，尤其是在矩阵乘法方面，即使是对称矩阵，乘了一个矩阵之后就不一定对称了，但是对于对称矩阵相乘，有一个可能会有用的结论。

若$A,B$为对称矩阵，则 $AB$为对称矩阵$\iff$ $A,B$可交换（即$AB=BA$）

证明思路如下：

2 正定矩阵

  首先需要明确的一点的是，正定矩阵是定义在实对称矩阵上的，即当我们说一个矩阵是正定的，就已经默认它是一个对称矩阵。这一点似乎很多教材上存在不同的说法，或者并没有明确指出，但其实已经暗含了这个条件，因为在正定矩阵这一块，都是说有一个二次型$A$…即已经将讨论范围限定在二次型了，即对称矩阵。

  值得一提的是，为什么正定矩阵要定义在对称矩阵上？因为根据其特征值都大于0的判别方式，其实也有很多非对称矩阵满足这个条件。
  在知乎上找到一个链接，虽然它底下的答案都是回答“正定矩阵是否都是对称矩阵” 这个问题，但个人觉得这些答案或许用来解释 “为什么正定矩阵都定义在对称矩阵上”。其中一个利用了上面证明的那个矩阵拆解的定理，其中值得注意的是，反对称矩阵的二次型为0（根据定义可以推得），因此，讨论一个$n$阶矩阵的二次型问题，即使它对应的矩阵不是对称矩阵（即交叉项没有对半拆），最后都可以转化为对称矩阵的二次型问题，因此正定矩阵索性就定义在对称矩阵上。

如果加上对称这个条件，那么正定矩阵的判定与性质可以总结为以下几点：

• 常用的两种判别方式
  • 特征值法：矩阵$A$为对称矩阵 + $A$的所有特征值都大于0；
  • 顺序主子式法：矩阵$A$为对称矩阵 + $A$的各阶顺序主子式都大于0 ；
• 其他在证明题中常用的等价结论
  • $A$为正定矩阵 $\iff$ 存在可逆矩阵$B$, 使得 $A=B^{T}B$
  • $A$为正定矩阵 $\iff$ $A\backsimeq E$（$E$为单位矩阵，有些教材用的是$I$）
  • $A$为正定矩阵 $\iff$ $A$的正惯性指数为$n$

问题证明

  有了上述理论知识储备，我们再来看一下最开始提出的问题：

设$A,B$都是$n$阶正定矩阵，且$AB=BA$，证明：$AB$也是正定矩阵。

下面是证明过程：

证：
  因为$A,B$为$n$阶矩阵，则$A^T=A,B^T=B$，又因为$AB=BA$，故$AB$为对称矩阵，即满足正定矩阵的前提条件。
  因$A,B$为正定矩阵，故存在可逆矩阵$P$和$Q$，使得$$A=P^{T}P,B=Q^{T}Q$$.
由此得到：
$$QAB{Q}^{-1}=Q(P^{T}P\ast Q^{T}Q)Q^{-1}=Q(P^{T}P)Q^T=(P{Q}^T{)}^T\ast (P{Q}^T)$$
  显然，$P{Q}^T$为可逆矩阵，故$(P{Q}^T{)}^T\ast (P{Q}^T)$为正定矩阵，其特征值都大于0，而$AB$与矩阵$(P{Q}^T{)}^T\ast (P{Q}^T)$相似，故其特征值相同，都大于0。故$AB$为正定矩阵，证毕。