问题提出
今天做到一道线性代数的证明题,如下:
设 A , B A, B A,B都是 n n n阶正定矩阵,且 A B = B A AB=BA AB=BA,证明: A B AB AB也是正定矩阵。
想了好半天没想出来,结果一翻答案,竟然是按照特征值证明的,两个矩阵相乘,特征值也相乘吗? 一开始没想明白,顺着这个思路在网上找了半天,没找到答案,反倒是直接搜这个问题得到了一个能够理解的证明思路,下面记录一下证明过程,顺带这道题的一些扩展思路。
理论准备
1 对称矩阵与反对称矩阵
首先需要明确的是,对称矩阵和反对称矩阵都是指方阵。另外,一般讨论的对称矩阵和反对称矩阵都是在定义在实数域的,即都是实矩阵。
- 对称矩阵
若 A A A为 n n n阶矩阵,且满足 A T = A A^T=A AT=A,则 A A A为对称矩阵。因此,对于对称矩阵 A A A,应该满足 a i j = a j i , i , j = 1 , 2 , . . . , n . a_{ij}=a_{ji}, \, \, \space \space i,j=1,2,...,n. aij=aji, i,j=1,2,...,n. - 反对称矩阵
若 A A A为 n n n阶矩阵,且满足 A T = − A A^T=-A AT=−A,则 A A A为反对称矩阵。因此,对于反对称矩阵 A A A,应该满足 a i j = − a j i , i , j = 1 , 2 , . . . , n . a_{ij}=-a_{ji}, \, \, \space \space i,j=1,2,...,n. aij=−aji, i,j=1,2,...,n. 故反对称矩阵的对角元素都为0。
根据对称矩阵和反对称矩阵的定义,可以得到一个重要的结论:
任意一个 n n n阶矩阵(方阵),都可以分解为一个 n n n阶对称矩阵 S S S和一个 n n n阶反对称矩阵 M M M之和。
这个命题的证明思路非常简单:
A
=
A
+
A
T
2
+
A
−
A
T
2
,
令
S
=
A
+
A
T
2
,
M
=
A
−
A
T
2
A=\frac{A+A^T}{2}+\frac{A-A^T}{2},\space \space \space 令S=\frac{A+A^T}{2},M=\frac{A-A^T}{2}
A=2A+AT+2A−AT, 令S=2A+AT,M=2A−AT
显然,
S
T
=
S
,
M
T
=
−
M
S^T=S, M^T=-M
ST=S,MT=−M,故
M
M
M为对称矩阵,
S
S
S为反对称矩阵,证毕。
其实对称是矩阵的一个非常重要的性质,但是从它的定义来看,似乎也没有什么能够得到的性质或推论,尤其是在矩阵乘法方面,即使是对称矩阵,乘了一个矩阵之后就不一定对称了,但是对于对称矩阵相乘,有一个可能会有用的结论。
若 A , B A, B A,B为对称矩阵,则 A B AB AB为对称矩阵 ⇔ \Leftrightarrow ⇔ A , B A, B A,B可交换(即 A B = B A AB=BA AB=BA)
证明思路如下:
2 正定矩阵
首先需要明确的一点的是,正定矩阵是定义在实对称矩阵上的,即当我们说一个矩阵是正定的,就已经默认它是一个对称矩阵。这一点似乎很多教材上存在不同的说法,或者并没有明确指出,但其实已经暗含了这个条件,因为在正定矩阵这一块,都是说有一个二次型 A A A…即已经将讨论范围限定在二次型了,即对称矩阵。
值得一提的是,为什么正定矩阵要定义在对称矩阵上?因为根据其特征值都大于0的判别方式,其实也有很多非对称矩阵满足这个条件。
在知乎上找到一个链接,虽然它底下的答案都是回答“正定矩阵是否都是对称矩阵” 这个问题,但个人觉得这些答案或许用来解释 “为什么正定矩阵都定义在对称矩阵上”。其中一个利用了上面证明的那个矩阵拆解的定理,其中值得注意的是,反对称矩阵的二次型为0(根据定义可以推得),因此,讨论一个 n n n阶矩阵的二次型问题,即使它对应的矩阵不是对称矩阵(即交叉项没有对半拆),最后都可以转化为对称矩阵的二次型问题,因此正定矩阵索性就定义在对称矩阵上。
如果加上对称这个条件,那么正定矩阵的判定与性质可以总结为以下几点:
- 常用的两种判别方式
- 特征值法:矩阵 A A A为对称矩阵 + A A A的所有特征值都大于0;
- 顺序主子式法:矩阵 A A A为对称矩阵 + A A A的各阶顺序主子式都大于0 ;
- 其他在证明题中常用的等价结论
- A A A为正定矩阵 ⇔ \Leftrightarrow ⇔ 存在可逆矩阵 B B B, 使得 A = B T B A=B^TB A=BTB
- A A A为正定矩阵 ⇔ \Leftrightarrow ⇔ A ⋍ E A\backsimeq E A⋍E( E E E为单位矩阵,有些教材用的是 I I I)
- A A A为正定矩阵 ⇔ \Leftrightarrow ⇔ A A A的正惯性指数为 n n n
问题证明
有了上述理论知识储备,我们再来看一下最开始提出的问题:
设 A , B A, B A,B都是 n n n阶正定矩阵,且 A B = B A AB=BA AB=BA,证明: A B AB AB也是正定矩阵。
下面是证明过程:
证:
因为
A
,
B
A, B
A,B为
n
n
n阶矩阵,则
A
T
=
A
,
B
T
=
B
A^T=A, B^T=B
AT=A,BT=B,又因为
A
B
=
B
A
AB=BA
AB=BA,故
A
B
AB
AB为对称矩阵,即满足正定矩阵的前提条件。
因
A
,
B
A, B
A,B为正定矩阵,故存在可逆矩阵
P
P
P和
Q
Q
Q,使得
A
=
P
T
P
,
B
=
Q
T
Q
A=P^TP, \space \space \space B=Q^TQ
A=PTP, B=QTQ.
由此得到:
Q
A
B
Q
−
1
=
Q
(
P
T
P
∗
Q
T
Q
)
Q
−
1
=
Q
(
P
T
P
)
Q
T
=
(
P
Q
T
)
T
∗
(
P
Q
T
)
QABQ^{-1}=Q(P^TP*Q^TQ)Q^{-1}=Q(P^TP)Q^T=(PQ^T)^T*(PQ^T)
QABQ−1=Q(PTP∗QTQ)Q−1=Q(PTP)QT=(PQT)T∗(PQT)
显然,
P
Q
T
PQ^T
PQT为可逆矩阵,故
(
P
Q
T
)
T
∗
(
P
Q
T
)
(PQ^T)^T*(PQ^T)
(PQT)T∗(PQT)为正定矩阵,其特征值都大于0,而
A
B
AB
AB与矩阵
(
P
Q
T
)
T
∗
(
P
Q
T
)
(PQ^T)^T*(PQ^T)
(PQT)T∗(PQT)相似,故其特征值相同,都大于0。故
A
B
AB
AB为正定矩阵,证毕。