空间计量模型及 Stata 具体操作步骤

目录

一、引言

二、空间计量模型理论原理

空间自回归模型（SAR）：

空间误差模型（SEM）：，

空间杜宾模型（SDM）：

三、实证模型构建

四、数据准备

五、Stata 操作步骤

六、结果解读

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一、引言

空间计量经济学在研究具有空间相关性的数据时具有重要作用。本文将构建一个关于地区经济增长与相关因素的实证模型，并详细介绍在 Stata 中的操作流程。

二、空间计量模型理论原理

空间计量模型主要包括空间自回归模型（SAR）、空间误差模型（SEM）和空间杜宾模型（SDM）等。

1. 空间自回归模型（SAR）：

   

2. 空间误差模型（SEM）：，

   

3. 空间杜宾模型（SDM）：

   

三、实证模型构建

假设我们要研究地区经济增长（gdp_growth）与固定资产投资（investment）、劳动力数量（labor）和科技创新水平（tech_innovation）之间的关系，并考虑空间效应。

1. 因变量：地区 GDP 增长（gdp_growth）
2. 自变量：固定资产投资（investment）、劳动力数量（labor）、科技创新水平（tech_innovation）

四、数据准备

我们假设有一个包含多个地区观测值的数据集，其中包括上述变量，以及地区之间的空间邻接矩阵（W_matrix）。

五、Stata 操作步骤

1. 安装所需的命令

ssc install spatreg

1. 导入数据

use "your_data_file.dta"

1. 定义空间权重矩阵

spatwmat using "W_matrix.dta", name(W) standardize

1. 空间自回归模型（SAR）估计

   • 执行以下代码进行 SAR 模型的估计：

    spatreg gdp_growth investment labor tech_innovation, wmat(W) model(sar)

• 代码解释：
  • gdp_growth 是因变量，investment、labor 和 tech_innovation 是自变量。
  • wmat(W) 用于指定使用之前定义的空间权重矩阵 W 。
  • model(sar) 明确指定使用空间自回归模型。
• 运行结果：
  • 输出结果将包括模型的估计参数、标准误、t 值、p 值等。
  • 还会提供一些模型整体的拟合优度指标，如 R-squared 等。

1. 空间误差模型（SEM）估计

   • 以下是 SEM 模型估计的代码：

    spatreg gdp_growth investment labor tech_innovation, wmat(W) model(sem)

• 代码解释与 SAR 模型类似，只是模型类型指定为 sem 。
• 运行结果：
  • 同样会输出参数估计值、标准误等统计量。
  • 以及用于评估模型拟合效果的相关指标。

1. 空间杜宾模型（SDM）估计

   • 执行以下代码进行 SDM 模型的估计：

    spatreg gdp_growth investment labor tech_innovation, wmat(W) model(sdm)

• 代码解释：与前两个模型的区别在于模型类型指定为 sdm 。
• 运行结果：
  • 提供 SDM 模型的参数估计结果和模型评估指标。

1. 模型比较与选择

   • 可以通过比较不同模型的拟合优度指标（如 Log likelihood、AIC、BIC 等）来选择最适合的模型。

2. 稳健性检验

   • 改变空间权重矩阵的定义方式：

    // 假设新的空间权重矩阵为 W2
    spatwmat using "W2_matrix.dta", name(W2) standardize
    spatreg gdp_growth investment labor tech_innovation, wmat(W2) model(sar) 

• 纳入更多控制变量：

    spatreg gdp_growth investment labor tech_innovation control_variable1 control_variable2, wmat(W) model(sar)

六、结果解读

对于估计结果，主要关注以下几个方面：

1. 系数的显著性和符号，判断自变量对因变量的影响方向和程度。

2. 空间自回归系数（）或空间误差系数（）的显著性，以确定空间效应的存在和强度。

3. 比较不同模型的拟合优度等指标，选择最适合的模型。

4. 对于稳健性检验的结果，观察改变条件后模型参数估计值和统计显著性的变化，以评估模型的稳定性。

2000-2022年地级市数字经济指数（含控制变量）

 

空间计量经济学与Stata操作 - 知乎 (zhihu.com)https://zhuanlan.zhihu.com/p/273300951 

Stata：空间计量模型双权重-spm (lianxh.cn)https://www.lianxh.cn/news/e68b54462758e.html