异质性空间自回归模型 (HSAR)及 Stata 具体操作步骤

目录

一、引言

二、文献综述

三、理论原理

四、实证模型

五、稳健性检验

六、程序代码及解释

七、代码运行结果

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一、引言

在空间计量经济学中，异质性空间自回归模型（Heterogeneous Spatial Autoregressive Model，HSAR）是一种重要的模型，用于研究空间数据中的相关性和异质性。本文将对 HSAR 模型进行详细介绍，并结合 Stata 软件给出具体的操作步骤。

二、文献综述

近年来，随着空间数据在各个领域的广泛应用，空间计量经济学得到了迅猛的发展，异质性空间自回归模型（HSAR）作为其中的重要组成部分，受到了众多学者的关注和研究。

在区域经济增长领域，[1]通过构建 HSAR 模型，深入探讨了区域间经济发展的相互影响和异质性特征。研究发现，不同地区的经济增长不仅受到本地因素的制约，还受到周边地区经济发展水平的空间溢出效应的影响。并且，这种影响在不同地区呈现出显著的差异，表明了 HSAR 模型在捕捉区域经济发展的复杂性和异质性方面具有独特的优势。

在房地产市场研究中，[2]运用 HSAR 模型分析了房价的空间分布规律。结果表明，房价的波动并非孤立存在，而是在空间上存在着相互关联和异质性。例如，城市中心区域的高房价往往会对周边地区产生正向的空间溢出效应，带动周边房价的上涨；然而，这种影响在不同类型的社区和城市之间存在明显的差异，这与地区的经济发展水平、基础设施建设、教育资源等因素密切相关。

在环境经济学方面，[3]借助 HSAR 模型研究了环境污染的空间传播机制。研究发现，污染源的排放不仅会对周边地区的环境质量造成直接影响，还会通过空间交互作用导致污染的扩散和累积。同时，不同地区的环境治理政策和措施的效果也存在显著的异质性，这为制定更加精准和有效的环境政策提供了重要的理论依据。

此外，[4]在研究城市交通拥堵问题时，采用 HSAR 模型揭示了交通流量在城市空间中的分布规律和动态变化。研究指出，城市中心区域的交通拥堵状况会通过道路网络向周边区域扩散，而不同区域的交通基础设施和出行需求的差异导致了拥堵传播的异质性特征。

综上所述，HSAR 模型已经在多个领域得到了广泛的应用，并取得了丰富的研究成果。然而，随着数据的不断丰富和研究问题的日益复杂，HSAR 模型的理论和应用仍有待进一步拓展和深化。

三、理论原理

HSAR 模型旨在捕捉空间数据中的相关性和异质性。传统的空间自回归模型（SAR）假设空间相关性的形式是均匀的，但在现实中，不同位置之间的相关性可能存在差异，这就需要 HSAR 模型来更准确地描述。

HSAR 模型的核心思想是认为被解释变量不仅受到自身滞后项的影响（通过空间自回归系数），还受到解释变量的空间滞后项的影响（通过空间交互系数），并且这种影响在不同的空间位置可能是不同的，从而体现了空间异质性。

为了估计 HSAR 模型的参数，通常采用极大似然估计（Maximum Likelihood Estimation，MLE）或工具变量法（Instrumental Variables Method）等方法。

四、实证模型

在实际应用中，我们需要根据数据的特点和研究问题的具体需求，合理选择空间权重矩阵的构建方法、解释变量和控制变量，以及对数据的预处理方式。

五、稳健性检验

为了检验模型的稳健性，我们可以采用以下方法：

1. 改变空间权重矩阵的定义方式，例如使用距离阈值法、邻接矩阵法等。不同的定义方式可能会对模型的结果产生影响，如果结果在不同的权重矩阵下保持相对稳定，说明模型具有较好的稳健性。

2. 增加或减少控制变量。通过添加或去除一些可能影响结果的控制变量，观察核心解释变量的系数和显著性是否发生较大变化。

3. 分样本检验。将样本按照某些特征（如区域的地理位置、经济发展水平等）进行分组，分别估计模型，比较不同组之间的结果差异。

4. 采用不同的估计方法。除了常用的极大似然估计，还可以尝试使用广义矩估计（Generalized Method of Moments，GMM）等方法进行估计，比较结果的一致性。

六、程序代码及解释

// 导入所需的外部命令
ssc install spatreg  // 安装空间计量相关命令

// 导入数据
import delimited "your_data.csv", clear  // 假设数据文件名为 your_data.csv

// 生成空间权重矩阵
spatwmat using "your_weight_matrix1.dta", name(W1) standardize  // 基于第一个权重定义生成并标准化空间权重矩阵 W1
spatwmat using "your_weight_matrix2.dta", name(W2) standardize  // 基于第二个权重定义生成并标准化空间权重矩阵 W2

// 对变量进行预处理（例如取对数）
gen lny = log(y)  // 对被解释变量 y 取对数生成 lny
gen ln_x1 = log(x1)  // 对解释变量 x1 取对数生成 ln_x1

// 估计 HSAR 模型
spregress lny ln_x1 x2 x3, wmat(W1 W2) model(hsar)  // 使用 W1 和 W2 两个空间权重矩阵估计模型

// 输出结果
estat summary  // 输出模型的摘要统计信息

// 进行模型诊断和检验
spatdiag  // 进行空间模型的诊断

// 预测
predict y_pred  // 生成预测值

// 保存结果
est store model1  // 保存模型估计结果

// 比较不同模型
esttab model1  // 以表格形式展示模型估计结果

代码解释：

• ssc install spatreg：安装用于空间计量分析的外部命令。

• import delimited "your_data.csv", clear：使用 import delimited 命令从指定的 CSV 文件导入数据，并清除之前可能存在的数据。

• spatwmat using "your_weight_matrix1.dta", name(W1) standardize 和 spatwmat using "your_weight_matrix2.dta", name(W2) standardize：从指定的数据文件生成空间权重矩阵，并分别命名为 W1 和 W2，同时进行标准化处理。

• gen lny = log(y) 和 gen ln_x1 = log(x1)：创建新的变量 lny 和 ln_x1，分别为 y 和 x1 的对数形式，用于模型估计。

• spregress lny ln_x1 x2 x3, wmat(W1 W2) model(hsar)：使用指定的变量和空间权重矩阵 W1、W2 估计 HSAR 模型。

• estat summary：输出模型的摘要统计信息，包括系数估计值、标准误差、t 值、p 值等。

• spatdiag：进行空间模型的诊断，检查模型的设定和拟合情况。

• predict y_pred：生成被解释变量的预测值，并命名为 y_pred。

• est store model1：保存当前模型的估计结果，以便后续进行比较和分析。

• esttab model1：以表格形式展示保存的模型 model1 的估计结果，便于直观比较和分析。

七、代码运行结果

运行上述代码后，Stata 将输出模型的估计结果，包括系数估计值、标准误差、t 值、p 值等。我们可以根据这些结果来判断模型的拟合效果和变量的显著性。

例如，可能得到的部分结果如下：

. spregress lny ln_x1 x2 x3, wmat(W1 W2) model(hsar)

Spatial autoregressive model -- heterogeneous SAR

Number of obs =      500
Spatial links =       500
LR test of rho = 0: chibar2(02) =  35.67  Prob >= chibar2 = 0.0000

------------------------------------------------------------------------------
             |               Robust
      lny    |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
    ln_x1    |    0.4567    0.0876     5.21   0.000     0.2834    0.6299
        x2   |    0.1234    0.0456     2.70   0.007     0.0321    0.2147
        x3   |    0.0876    0.0345     2.54   0.011     0.0213    0.1539
rho1        |    0.2345    0.0789     2.97   0.003     0.0789    0.3891
rho2        |    0.1567    0.0678     2.31   0.021     0.0234    0.2890
------------------------------------------------------------------------------

通过对结果的分析，我们可以得出变量的影响程度和空间相关性的强度等结论。例如，从上述结果可以看出，对数化的房屋面积（ln_x1）对房价（lny）有显著的正影响，系数为 0.4567。周边学校数量（x2）和交通便利程度（x3）也对房价有正影响，且在统计上显著。空间自回归系数 rho1 和 rho2 均为正且显著，表明房价存在空间自相关性。

总之，HSAR 模型为空间数据分析提供了一种有力的工具，通过 Stata 的实现，可以帮助我们更深入地理解空间数据中的复杂关系。

模型推荐：异质系数的空间计量模型HSAR (qq.com)https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA4NTIwNzYwNQ==&mid=2247491931&idx=1&sn=4cee728359f66bd939706e54cd55e8ac&chksm=9fd9de01a8ae57171b63a50141337657fa186c2f94d7ee67c1acc72827950a1954de61039ae1#rd