协方差矩阵

已于 2022-08-27 14:00:07 修改
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分类专栏： 备战2023秋招 SLAM 文章标签： 矩阵 线性代数 python
于 2022-08-27 13:24:09 首次发布
原文链接：https://zhuanlan.zhihu.com/p/521718142
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（本文基于所引文章进行补充学习）

1.协方差矩阵简介

协方差：衡量两个随机变量变化的相互依赖程度及方向。其表示两个变量的观测值对均值的偏离构成的向量的内积。
当变量多于两个时，变量两两之间的协方差组成的矩阵就是协方差矩阵，又称共变异数矩阵。

2. 期望

期望是样本各个可能取值乘以相应的概率再求和，即样本的取值对概率的加权平均值，其实表示的就是样本的平均值，因为各个值的出现次数均与其自身的概率成正比。
假定概率密度函数为f(x)，则期望
E(x)=\int_{-\infty }^{+\infty}f(x)xdx

连续随机变量的概率密度函数是一个描述这个随机变量的输出值，在某个确定的取值点附近的可能性的函数。而随机变量的取值落在某个区域之内的概率则为概率密度函数在这个区域上的积分。当概率密度函数存在的时候，累积分布函数是概率密度函数的积分。

 

引自：

全网独家讲透“协方差”与“相关系数”，成数学高手！ - 知乎

yaya@根号三
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协方差矩阵简介（Covariance Matrix）
xiaojinger_123的博客
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首先我们要明白，协方差实际是在概率论和统计学中用于衡量两个变量的总体误差,当然方差是协方差的一种特殊情况，即当两个变量是相同情况。它表示的是两个变量的总体的误差，这与只表示一个变量误差的方差不同。如果两个变量的变化趋势一致，也就是说如果其中一个大于自身的期望值，另外一个也大于自身的期望值，那么两个变量之间的协方差就是正值。如果两个变量的变化趋势相反，即其中一个大于自身的期望值，另外一个却小于自身的期望值，那么两个变量之间的协方差就是负值。
协方差矩阵（Covariance Matrix）
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06-09 3万+
定义 1、学术定义 2、常规定义 协方差矩阵中每个元素的求法 用中文来描述，就是： 协方差(i,j)=（第i列的所有元素-第i列的均值）*（第j列的所有元素-第j列的均值） 3、协方差矩阵性质 Example 1、 X、Y是一个列向量，它表示了每种情况下每个样本可能出现的数。比如给定 则X表示x轴可能出现的数，Y表示y轴可能出现的。注意这里是关键，给定了4个样本，每个样本都是二维的，所以只可能有X和Y两种维度。所以 这里只有X,Y两列，所以得到的协方差矩阵是2x2的矩阵，分别计算协方差矩阵的各个元素 所
协方差矩阵-Covariance Matrix
曲高和寡
12-24 8731
协方差矩阵-Covariance Catrix
统计篇（四）-- 协方差矩阵的理解
CarpeDiem
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协方差矩阵在统计学和机器学习中随处可见，一般而言，可视作方差和协方差两部分组成，即方差构成了对角线上的元素，协方差构成了非对角线上的元素。本文将针对协方差矩阵做一个详细的介绍，其中包括协方差矩阵的定义、数学背景与意义、计算公式的推导、几何解释。
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4. 可视化协方差：可以使用`imagesc`或`heatmap`函数绘制协方差矩阵的图像，帮助直观理解变量间的相关性。 例如，如果我们有数据矩阵`Data`，可以这样操作： ```matlab % 加载数据 load('协方差分析.mat'); % ...
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超全面的协方差矩阵介绍
hustqb的博客
05-16 6万+
阅读本文需要具备一定的线性代数基础，通过本文，你将对协方差矩阵有全面的理解。 ## 定义 **n个随机向量：** $$\mathbf{X}=(X_1,X_2,...,X_n)^T$$ 两个随机向量的协方差： cov[Xi,Xj]=E[(Xi−E[Xi])(Xj−E[Xj])]cov[X_i,X_j]=E[(X_i-E[X_i])(X_j-E[X_j])]cov[Xi​,Xj​]=E[(Xi​−...
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