金融工程与并行计算： 目 录

第一章并行计算与金融工程

第一节计算机计算的发展与金融计算的要求

第二节显示适配器计算能力的跃升

第三节并行运算与超级计算机在金融界的运用情况

第四节产品开发对金融计算的要求

第五节市场上主流的并行运算架构

第六节一个比较范例

第七节本书的内容与目标

 

第一篇单线程模拟法

第二章仿真法在财务工程的使用

第一节蒙地卡罗模拟法概要

第二节 C#开发环境介绍与内建随机数

第三节随机数生成物件

第四节资产过程的描述与离散化

第五节 C#单资产风险中立的模拟

 

第三章多资产模拟与R的使用

第一节资产与相关性

第二节 R的使用环境

第三节 Cholesky函数

第四节 C#多资产的模拟

第五节 R的矩阵运算

第六节绘图功能

 

第四章 R进阶功能与使用RdotNet

第一节函数档案的撰写

第二节脚本的执行与数据文件的存取

第三节 R的最适化运算

第四节 R的随机数与统计分配函数

第五节 R语言的仿真实作

第六节 R与C语言的沟通

第七节 RdotNet的使用

 

第二篇随机波动性模型

第五章 Heston模型与解析解

第一节 Heston模型介绍

第二节复数运算

第三节数值积分

第四节特征函数

第五节价格函数

第六节 R语言与C#的实作

 

第六章 Heston参数校准与模拟实作

第一节 R套件下载

第二节 R语言的参数校准

第三节 R语言的仿真实作

第四节 C#的模拟实作

第五节模拟的离散化考虑

 

第七章美式模拟法的实作

第一节提前执行的时机

第二节预期价格的型成

第三节三期仿真法的数值范例

第四节最小平方法实作

第五节 Excel VBA美式选择权的实作

 

第八章结构商品的应用

第一节 Target Redemption Forward

第二节 Payoff

第三节 Calibration

第四节 Simulation

第五节 Greeks

第六节 VaR

 

第三篇 CPU多线程方法

第九章 .NET下的多线程

第一节任务平行链接库(TPL)概要

第二节资料平行化

第三节同步的数据结构

第四节任务平行化

第五节多线程链接库

 

第十章 C#与RdotNET的合并使用

第一节多资产的模拟

第二节绘图功能的整合

第三节参数估计的使用

第四节美式模拟回归的使用

 

第四篇 GPU多线程方法

第十一章 CUDA平行运算

第一节 GPU简介

第二节开发环境与设备查询

第三节向量内积之平行运算

第四节 CUDA程序设计其他议题

 

第十二章 C#与CUDA的整合使用

第一节 ManagedCUDA使用概要

第二节使用CuRand链接库仿真Heston程序

第三节ManagedCUDA的进阶使用

 

第十三章复杂结构商品的应用

第一节 Dual Range Accrual

第二节 Payoff

第三节 Calibration

第四节 Simulation

第五节 Greeks

第六节 VaR

 

第五篇未来前景

第十四章财务模型GPU的编程整合

第一节财务模型的发展

第二节 QuantLib的财务模型架构

第三节 QuantLib的多任务限制解决方式

第四节 Kooderive的GPU链接库

第五节 Kooderive的使用范例

第六节未来的发展

 

第六篇附录

第十五章 C#与C、C++程序的沟通

第一节 C#与C语言的沟通

第二节 C++/CLI

第三节 C#与C++语言的沟通

 

第十六章 CUDA与Thrust

第一节 Thrust使用范例

第二节 Thrust容器

第三节 Thrust指标

第四节 Thrust算法

 

第十七章 OpenCL与OpenCL.Net

第一节 OpneCL使用范例

第二节平台模型

第三节内存模型

第四节执行模型

第五节编程模型

第六节 OpenCL.Net使用概要