金融工程与并行计算：第三章多资产模拟与R的使用 Part 1

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本章旨在说明，如何进行具相关性的多资产随机过程的模拟。这其中需要一些线性代数的计算，为了简化数学的说明，我们打算利用R的内建函数来执行线性代数的计算。其实，这当然不是必要的，很多C#的链接库都有提供这些功能。以我们打算在后面介绍的QuantLibC#链接库而言，它几乎提供所有金融工程中所需的数学函数。但是，使用R也有附带的好处，他也可以成为我们验证计算的工具。此为，R所提供的绘图功能，也是一项额外的好处。

第一节资产与相关性

一些复杂的金融商品，其偿付条件可能牵涉到的资产价格不只一个，因此，我们仿真之标的变量，可能不只一个，而且变量之间有相关性。令两资产分别为

.....................................................................................................(3.1.1)

若两变数报酬率之相关性为，则我们可以先产生两个独立常态分配随机数，与。

我们可以使用下面的线性组合产生与，

..............................................................................................(3.1.2)

矩阵表示为，

................................................................................(3.1.3)

我们可以发现，此系数矩阵为一下三角矩阵，，

...............................................................................................(3.1.4)

如果我们转置此矩阵，得到，将两者相乘，得到这两资产的相关性矩阵，。

当资产数目为n时，我们可以先求得n资产的相关性矩阵，，然后将相关性矩阵透过线性代数的Cholesky分解，找出。

................................................................(3.1.5)

再由与n个独立的常态分配随机数，，便可产生n个相关性矩阵为的常态分配随机数。

.................................................................................................(3.1.6)

第二节 R的使用环境

R语言，一种自由软件程序语言与操作环境，主要用于统计分析、绘图、资料探勘。R本来是由来自纽西兰奥克兰大学的RossIhaka和Robert Gentleman开发（也因此称为R），现在由「R开发核心团队」负责开发。R是基于S语言的一个GNU计划项目，所以也可以当作S语言的一种实作，通常用S语言编写的代码都可以不作修改的在R环境下执行。R的语法是来自Scheme。

R内建多种统计学及数字分析功能。R的功能也可以透过安装套件（Packages，用户撰写的功能）增强。因为S的血缘，R比其他统计学或数学专用的编程语言有更强的面向对象（面向对象程序设计）功能。

R的另一强项是绘图功能，制图具有印刷的素质，也可加入数学符号。虽然R主要用于统计分析或者开发统计相关的软件，但也有人用作矩阵计算。其分析速度可媲美专用于矩阵计算的自由软件GNUOctave和商业软件MATLAB。读者可以自行到台大网站，http://cran.csie.ntu.edu.tw/，下载安装程序。