python量化策略
文章平均质量分 91
BigQuant
这个作者很懒,什么都没留下…
展开
-
欧奈尔的RPS指标如何使用到股票预测
1988年,欧奈尔将他的投资理念写成了《笑傲股市How to Make Money in Stocks》。书中总结了选股模式CANSLIM模型,每一个字母都代表一种尚未发动大涨势的潜在优质股的特征。原创 2022-12-02 18:53:44 · 1889 阅读 · 0 评论 -
一文读懂遗传算法(附python)
遗传算法 (Genetic Algorithms,简称GA)是人工智能的重要新分支,是基于达尔文进化论,在计算机上模拟生命进化机制而发展起来的一门新学科。它根据适者生存、优胜劣汰等自然进化机制来进行搜索计算和问题求解。本文主要介绍遗传算法的原理,包括其定义及其实现步骤,以及遗传算法的研究现状和未来发展趋势。...转载 2022-07-04 15:41:27 · 554 阅读 · 0 评论 -
量化交易的相对强弱(RSI )指标计算及策略
相对强弱指数 (RSI) 指标告诉我们资产的相对强弱。换句话说,RSI 告诉我们股票相对于自身的表现(或不表现)。RSI 被视为一种强大的技术指标,可用于分析市场,并且是交易者武器库的重要组成部分,因为它可以帮助他们在市场时机上做出更好的决策。当然,与其他指标一样,始终建议使用多个指标,因为它可以帮助我们避免对一个指标的限制和过度依赖。因此,在本博客中,除了了解 RSI 指标外,我们还将了解它的局限性以及何时使用它们。...原创 2022-07-04 14:11:52 · 2184 阅读 · 0 评论 -
建立量化交易趋势跟踪策略的五个指标
趋势跟踪策略是您只需顺势而为的策略,即在价格上涨时买入,在价格开始下跌时卖出。在趋势跟踪策略中,人们的目标不是预测或预测,而只是关注市场上的任何新兴趋势。我们谈论:我们在本文中介绍了以下趋势指标:由于互联网的力量,我们都听说过病毒式传播。尽管这是相同的概念,但目标不同。在金融界也有 FOMO(害怕错过),尽管在这里,原因是普遍希望站在胜利的一方。情绪驱动人。虽然我们使用算法交易(即量化交易策略)来抑制情绪化交易,但同样也可以用于利用情绪并将其货币化。趋势跟踪策略旨在利用市场情景获利。...原创 2022-07-04 12:06:03 · 4049 阅读 · 0 评论 -
如何利用布林带构建量化交易策略?
布林带之于交易就像莎士比亚之于文学,如果你想在交易世界中留下印记,这非常重要而且很难避免。布林带是一种技术指标,用于以更好的方式分析市场并帮助我们对资产价格做出更好的假设,即资产是否超买或超卖。本文将讲述布林带的基本原理及如何实现用布林带 构建量化交易策略...转载 2022-07-04 10:21:56 · 1366 阅读 · 0 评论 -
套利策略的工作原理
统计套利起源于 1980 年代左右,由摩根士丹利和其他银行主导。统计套利策略,也被称为 StatArb,见证了金融市场的广泛应用。该策略的流行持续了二十多年,并围绕它创建了不同的模型以获取巨额利润。简单来说,统计套利由一组量化驱动的算法交易策略组成。这些策略旨在通过分析价格模式和金融工具之间的价格差异来利用数千种金融工具的相对价格变动。这里需要注意的一点是,统计套利不是高频交易 (HFT) 策略。它可以归类为中频策略,其中交易期发生在几个小时到几天的过程中。...原创 2022-07-02 16:13:44 · 1215 阅读 · 0 评论 -
用python将卡尔曼滤波技术和统计套利应用在期货市场
本项目实施的交易策略称为“统计套利交易”,也称为“配对交易”,是一种逆势策略,旨在从某个配对比率的均值回归行为中获利。该策略背后的假设是,显示协整特性的对的价差本质上是均值回归,因此如果价差显着偏离均值,将提供套利机会。......转载 2022-07-02 10:13:50 · 1048 阅读 · 0 评论