BigQuant使用引导
文章平均质量分 79
平台使用引导
BigQuant
这个作者很懒,什么都没留下…
展开
-
小市值策略代码怎么写?
于市场环境的变化可能对小市值公司产生更大影响,因此及时的信息收集和分析是确保投资成功的重要组成部分。另外,需要注意的是小市值股票通常伴随较高的市场波动性和不确定性,因此分散投资策略显得尤为重要。通过将投资分散到不同行业和市场中,可以有效地分散风险,减少单一股票或行业波动对整个投资组合的影响。小市值股票投资需要较长的时间视角,成长和成熟过程可能比大市值股票更漫长,因此耐心和长期持有的心态是实现良好回报的关键。原创 2023-12-01 21:00:00 · 566 阅读 · 0 评论 -
时间加权平均价格算法(TWAP)和成交量平均算法(VWAP)在量化回测的应用
为了评估策略的资金容量,我们对M.trade模块里买入点和卖出点这两个参数进行了更丰富的扩展,支持了策略能够按更丰富的算法交易价格(WAP)进行撮合原创 2022-01-05 11:30:09 · 6344 阅读 · 0 评论 -
开发AI量化策略所遇到的坑
AI只是工具,想要驾驭AI还得自身有点功底,不然反而会被工具所害,甚至从信仰AI变为抵制AI。本文简单介绍开发AI量化选股策略中所遇到的各种坑,希望大家有所收获,少走弯路原创 2022-01-04 14:46:02 · 491 阅读 · 0 评论 -
如何写出一个好策略:因子是否越多越好?
比如某个模型已经有18个因子,如果再添加因子,是以什么标准添加因子?因子是否越多越好? 新加进去的因子是起什么作用?原创 2022-01-04 14:40:11 · 243 阅读 · 0 评论 -
如何写出一个好策略:因子构建、因子评估到量化策略构建
量化投资对于大部人来说都挺难的,我们也在努力地将量化投资的门槛降低,让很多专业量化者能够精益求精,让对量化感兴趣的人能更好地进入该领域。因此,今年开设了线上Meetup答疑活动,围绕量化策略开发,及时地解决大家遇到的问题原创 2022-01-04 14:17:33 · 733 阅读 · 0 评论 -
浅谈小市值策略
前几篇的教程都是关于择时的策略,今天打算写一篇选股的策略——基于市值的量化投资选股策略。了解Alpha策略和Fama_French三因子模型的人都知道,市值因子是一个长期有效的超额收益来源,对股票收益率有一定的解释作用,小市值的股票更容易带来超额收益。这也比较好理解,因为小市值类股票往往表现活跃,容易引发炒作风潮。此外,还有IPO管制的原因(大量排队企业选择借壳),也有市场风险偏好提升的原因(市...原创 2018-11-23 18:44:32 · 9630 阅读 · 1 评论 -
[量化学院]多头排列回踩买入策略
什么是均线金融市场上每个人都有一套自己的分析方法,无论你是一个技术派、基本面派、消息派还是量化投资派,对于“均线”这个名词一定不会陌生。虽说这个概念诞生于市场技术分析领域,但由于它的通俗易用,均线一直受到投资者和市场分析人士的青睐。均线的全称是移动平均线(MA)。移动平均线是个什么概念?即通过等权或指数加权的方式,计算一段时期内的平均价格,是将某一段时间的收盘价之和除以该周期。 比如,日线MA...原创 2018-11-27 18:35:03 · 5357 阅读 · 0 评论 -
1分钟快速了解人工智能量化投资平台
导语:欢迎大家来到BigQuant人工智能量化投资平台,本文将通过简短的介绍帮助大家快速认识人工智能量化投资平台,快速了解人工智可以为投资者带来哪些价值,希望可以帮助大家快速建立起对BigQuant人工智能量化平台的初步认识。BigQuant是一个人工智能量化投资平台,是行业内首个将人工智能技术应用于投资领域的平台级产品,这里首先要普及两个概念:人工智能和量化投资,到底什么是人工智能、量化投...原创 2018-11-14 17:50:15 · 1947 阅读 · 1 评论 -
量化投资策略——金叉死叉策略
本文向大家详细介绍如何在BigQuant平台开发传统的择时策略,旨在帮助大家对BigQuant平台回测有初步印象。金叉死叉策略其实就是双均线策略。策略思想是:当短期均线上穿长期均线时,形成金叉,此时买入股票。当短期均线下穿长期均线时,形成死叉,此时卖出股票。研究表明,双均线系统虽然简单,但只要严格执行,也能长期盈利。首先,我们选择要交易的股票,用instruments表示,然后确定回测的开...原创 2018-11-19 19:06:56 · 3908 阅读 · 0 评论 -
量化投资策略——海龟策略
几乎所有的宽客(Quant)都听说过海龟交易策略,该策略以海龟交易法则为核心。海龟交易法则,起源于八十年代的美国,是一套简单有效的交易法则。这个法则以及使用这个法则的人的故事被写成了一本书——《海龟交易法则》,这是一本入门量化投资的经典书籍。海龟交易的具体规则是:当今天的收盘价大于过去20个交易日中的最高价时,以收盘价买入;买入后,当收盘价小于过去10个交易日中的最低价时,以收盘价卖出。...原创 2018-11-22 19:20:31 · 19529 阅读 · 2 评论 -
[量化学院]价值选股策略——基于机器学习算法
文献回顾回顾价值策略价值策略通俗地讲就是买入便宜股票,卖出昂贵股票,思想非常简单和直观。但是实际操作上这非常困难,因为我们没办法直接观察股票的真实价值。投资者可以从不同的视角采用不同的指标来估计股票内在价值。在股票市场中,最传统的方法就是通过会计报表的各个条目得到企业估值,我们可以从资产负债表得到市净率,从利润表得到资产收益率,从现金流量表得到现金流比率。Ma和Smith(2014)在《Sor...原创 2018-12-19 18:45:20 · 2966 阅读 · 0 评论 -
[量化学院]监督式机器学习算法的应用:择时
导语:《Machine Learning for Stock Price Forecasting》是Ali El-Shayeb撰写的机器学习系列文章,本文主要介绍其第二部分内容——《监督式机器学习算法的应用》,并将其思想和代码应用在中国股票市场,开发出具有择时功能的监督式机器学习算法,最后进行策略回测。对此感兴趣的小伙伴可以直接在本文文末获取链接克隆策略源代码,进行深入和扩展研究。《监督式机...原创 2018-12-18 18:53:33 · 888 阅读 · 0 评论 -
如何写出一个好策略:因子构建、因子评估到量化策略构建
BigQuant平台创建默认模板策略后,可以看到默认的因子,并且已经被组合在一起了。因子来源有很多种,此次我们从以下进行因子构建:“如何从证券机构的研报获取相应的因子“详细戳以下视频(指路"P46:0924初中级用户如何写出一个好策略"): BigQuant AI量化专家 Meetup(update:1119) 摘取部分讲解:比如《国泰君安证券:基于短周期价量特征的多因子选股体系》中原创 2020-12-03 16:19:49 · 3951 阅读 · 0 评论 -
【干货】开发AI量化策略所遇到的坑
AI只是工具,想要驾驭AI还得自身有点功底,不然反而会被工具所害,甚至从信仰AI变为抵制AI。本文简单介绍开发AI量化选股策略中所遇到的各种坑,希望大家有所收获,少走弯路。本文主要从思想和实操两个层面分享下我在开发AI量化选股策略中所遇到的各种坑,也希望各位小伙伴能够进行补充。策略思想逻辑层面训练集和测试集不能有所重合机器学习的基本思路就是在训练集上发现pattern,训练出模型,然后对样本外的预测集数据进行预测。这好比老师平时布置的作业就是训练集,学生们通过平时的作业学习到知识,然后期末老.原创 2020-12-03 16:10:27 · 2460 阅读 · 1 评论 -
如何写好策略——因子篇(二):因子是否越多越好?
在这个模型里的18个因子,难以衡量每个因子的作用。目前有一套shap包,对黑箱有一定的解释性。这个解释原理比较简单,按照添加该因子的顺序观察结果变化。比如添加该因子前和添加因子后,模型输出结果的变化是否发生了变化,结果对模型的敏感度或者贡献度有什么影响,这个可以评判因子对预测值起到了拉高还是降低的作用,进而计算shap值作为评估。BigQuant以后逐步地把这个功能加进来,形成标准化、模块化的产品功能。同时,可以参考一下相关的研报。例如华泰证券有对黑箱模型的解释: Shap包应用、因子之间的相互作用。但对原创 2020-12-05 16:45:39 · 1463 阅读 · 0 评论