小市值策略代码怎么写？

最新推荐文章于 2024-11-03 22:14:01 发布

BigQuant

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分类专栏： BigQuant使用引导文章标签：人工智能 python 开发语言

本文链接：https://blog.csdn.net/bigquant/article/details/134737000

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本文介绍了一种基于Python的简单小市值策略代码示例，涉及基本面和技术分析，以及在BigQuant平台上进行回测和风险管理。策略涉及筛选小市值股票，分散投资和设置止损点，强调了长期视角和市场动态跟踪的重要性。

摘要由CSDN通过智能技术生成

小市值策略选择股票通常指的是那些市场价值较小的公司，这类股票往往未被市场充分关注，存在被低估的可能性。因此，对小市值公司进行深入且全面的研究是至关重要的，	这包括但不限于公司的基本面分析（如业务模式、盈利能力、财务状况等）和技术分析（股价走势、交易量等）。	![在这里插入图片描述](https://img-blog.csdnimg.cn/direct/cc7d8ed508764a1eb3925c84d1e3b995.png)

今天来给大家分享下小市值策略代码如下：

# 本代码单元只能在可视化模式下编辑。您也可以拷贝代码，粘贴到新建的代码单元或者策略，然后修改。
 
# 显式导入 BigQuant 相关 SDK 模块
from bigdatasource.api import DataSource
from bigdata.api.datareader import D
from biglearning.api import M
from biglearning.api import tools as T
from biglearning.module2.common.data import Outputs
 
import pandas as pd
import numpy as np
import math
import warnings
import datetime
 
from zipline.finance.commission import PerOrder
from zipline.api import get_open_orders
from zipline.api import symbol
 
from bigtrader.sdk import *
from bigtrader.utils.my_collections import NumPyDeque
from bigtrader.constant import OrderType
from bigtrader.constant import Direction

# <aistudiograph>

# @param(id="m6", name="initialize")
# 交易引擎：初始化函数，只执行一次
def m6_initialize_bigquant_run(context):
    #读取数据
    context.ranker_prediction = context.options['data'].read_df()
    context.ranker_prediction.set_index('date',inplace=True)
    
    #print(context.ranker_prediction)
    

# @param(id="m6", name="before_trading_start")
# 交易引擎：每个单位时间开盘前调用一次。
def m6_before_trading_start_bigquant_run(context, data):
    # 盘前处理，订阅行情等
    pass

# @param(id="m6", name="handle_tick")
# 交易引擎：tick数据处理函数，每个tick执行一次
def m6_handle_tick_bigquant_run(context, tick