本篇主要解决一个问题,对于给定的概率平稳分布 π \pi π, 如何找到与之对应的概率转移矩阵 P P P。这个问题的解决主要是两个方法。MCMC 采样 和 M-H 采样。
1: 马尔可夫链的细致平稳条件
目标是找到一个矩阵 P P P, 使得 π P = π \pi P=\pi πP=π,记此式为式子1。
上式的左端的第 j j j 元素是, ∑ i = 0 ∞ π i P i , j \sum_{i=0}^{\infty}\pi_{i}P_{i,j} ∑i=0∞πiPi,j; 右端第 j j j 元素是 π j \pi_{j} <