概率论--似然方程,似然估计,最大似然估计

本质:

似然 Likehood:已知结果,求原因(模型)。是后验估计。 最大似然估计只是一种粗略的数学期望,要知道它的误差大小还要做区间估计。比如已知条件概率,求对应的条件

概率 Probability: 已知原因(模型),求结果,先验估计 。 比如已知条件,求对应得条件概率

 


似然方程 Likehold function:

数理统计学中,似然函数是一种关于统计模型中的参数函数,表示模型参数中的似然性

给定输出x时,关于参数θ的似然函数L(θ|x)(在数值上)等于给定参数θ后变量X的概率:

区分:概率用于在已知一些参数的情况下,预测接下来的观测所得到的结果,而似然性则是用于在已知某些观测所得到的结果(x)时,对有关事物的性质的参数(theta θ)进行估计。


最大似然估计:MAX likehold estimation

 

求极大似然函数估计值的一般步骤:

(1) 写出似然函数

(2) 对似然函数取对数,并整理;

(3) 求导数 ;

(4) 解似然方程 。

 

 

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