量化CTA知识点笔记

研究对象

狭义的CTA研究期货，包括股指期货、大宗商品期货、利率期货等。
其中大宗商品指原油、有色金属、钢铁等

广义的CTA研究对象还包括期权等具有量价数据的衍生品

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两大类策略

CTA常用两大类策略，一类是趋势跟随策略（主），一类是反转策略（辅）

趋势跟随策略捕捉时间序列中存在系数为正的相关关系。
反转策略捕捉时间序列中存在系数为负的相关关系。

CTA策略旨在捕捉市场上涨的大趋势，而处于反趋势的时候要尽量控制损失。
二八原则：在20%的行情中赚取80%的利率，因此其胜率不高

核心：

1. 投资标的的选取
2. 入场出场信号的产生
3. 资金的管理

经典策略：
均线突破策略（单均线，双均线等）、通道突破策略、唐安奇通道、布林带策略、金肯特纳交易策略、R-breaker策略

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期货代码

IH：H代表沪，上证50期货合约
IF：F代码future，沪深300期货合约
IC：C代表china，中证500期货合约

关于IF000和IF888的解释：
IF000是指数数据，指数数据是当前时期全部的交易合约加权平均而计算得到的数据，其中以持仓量与成交仓占较大的权重比例。 IF888是连续数据，连续数据是用不同时期当时的主力合约数据剪切接拼而组成。换月的标准为：当天收盘后判断