Probability Integral Transform

最新推荐文章于 2022-08-03 19:00:59 发布

d_delete

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分类专栏： Pro 文章标签： Random

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本文介绍了概率积分变换的概念及其应用。该变换能将任意连续随机变量转换为具有期望分布的另一个随机变量。通过此变换，可以方便地生成具有特定累积分布函数的随机数。

摘要生成于 C知道，由 DeepSeek-R1 满血版支持，前往体验 >

Let X have a continious c.d.f $F$ , and let $Y = F(X)$ .
(This transformation from $X$ to $Y$ is called the probality integral transformation)
The distribution of $Y$ is the uniform distribution on the interval [0, 1]

Let $U$ have the uniform distribution on interval [0, 1], and let $F$ be a continuous c.d.f with quantile

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