[最优化]凸集的定义与常见凸集

凸集的定义与常见凸集

通常认为,如果某个实际问题可以表述为凸优化问题,那么事实上已经解决了这个问题,然而凸优化问题的识别还比较困难,本文将先介绍凸集的定义与常见凸集。

仿射集

如果集合 CRn C ⊆ R n 是仿射的,等价于:对于任意的 x1,x2C x 1 , x 2 ∈ C θR θ ∈ R θx1+(1θ)x2C θ x 1 + ( 1 − θ ) x 2 ∈ C ,即 C C 包含了 C 中任意两点的系数之和为1的线性组合。

将其扩展到多个点的情况:如果 θ1+θ2+...+θk=1 θ 1 + θ 2 + . . . + θ k = 1 ,我们则称具有 θ1x1+θ2x2+...+θkxk θ 1 x 1 + θ 2 x 2 + . . . + θ k x k 形式的点为 x1,x2,...,xk x 1 , x 2 , . . . , x k 的仿射组合。例如线性方程组的解集 C={x|Ax=b} C = { x | A x = b } 是一个仿射集。

称由集合 CRn C ⊆ R n 中点的所有仿射组合所组成的集合为 C C 的仿射包:

aff C={θ1x1+...+θkxk|x1,...,xkC,θ1+θ2+...+θk=1}

仿射包是包含 C C 的最小的仿射集合,即如果集合 S 满足 CS C ⊆ S ,则 aff CS a f f   C ⊆ S ,同时将集合 C C 的仿射维数定义为其仿射包的维数。例如 R2 上的单位圆环的维数为1,但其仿射维数为2,因为其仿射包为全空间 R2 R 2

凸集

如果集合 C C 为凸集,那么对于任意的 x1,x2C 0θ1 0 ≤ θ ≤ 1 都有 θx1+(1θ)x2C θ x 1 + ( 1 − θ ) x 2 ∈ C ,与仿射集的区别在于仿射集并没有 θ0 θ ≥ 0 的要求,例如一条线段是凸集,而一条直线是仿射集。

扩展到多维的情况,如果有 θ1+θ2+...+θk=1,θi0 θ 1 + θ 2 + . . . + θ k = 1 , θ i ≥ 0 ,则称具有 θ1x1+θ2x2+...+θkxk θ 1 x 1 + θ 2 x 2 + . . . + θ k x k 形式的点为 x1,x2,...,xk x 1 , x 2 , . . . , x k 的凸组合。

称由集合 CRn C ⊆ R n 中点的所有凸组合所组成的集合为 C C 的凸包:

conv C={θ1x1+...+θkxk|x1,...,xkC,θ1+...+θk=1,θi0

与仿射包同样,凸包也是包含 C C 的最小的凸集,在一般情况下,设 CRn 是凸集, x x 是随机变量,并且 xC 的概率为1,那么 E xC E   x ∈ C

一些重要的凸集

识别出凸集对于识别凸优化问题较为重要,这里将介绍一些比较重要的凸集。

任意的仿射集和子空间都是凸集,一些比较简单的例如空集 ,单点集 {x0 { x 0 ,全空间 Rn R n ,直线/射线/线段都是凸的。

还有一些比较重要的凸集如下:

  1. 超平面 {x|aTx=b { x | a T x = b 和半空间 {x|aTxb { x | a T x ≤ b
  2. Euclid球 B(xc,r)={x| ||xxc||2r B ( x c , r ) = { x |   | | x − x c | | 2 ≤ r
  3. 椭球 ξ={x|(xxc)TP1(xxc)1 ξ = { x | ( x − x c ) T P − 1 ( x − x c ) ≤ 1
  4. 范数球 {x| ||xxc||r { x |   | | x − x c | | ≤ r ,其中 |||| | | ⋅ | | Rn R n 中的范数
  5. 范数锥 C={(x,t)| ||x||tRn+1 C = { ( x , t ) |   | | x | | ≤ t ⊆ R n + 1
  6. 多面体 P={x|aTjbj,j=1,...,m,cTjx=dj,j=1,...,p P = { x | a j T ≤ b j , j = 1 , . . . , m , c j T x = d j , j = 1 , . . . , p ,即为有限个半空间和超平面的交集,单纯形也为凸集,是一种特殊的多面体
  7. 半正定锥 Sn+={XRnn|X=XT,X0 S + n = { X ∈ R n ∗ n | X = X T , X ⪰ 0 ,即为半正定对称矩阵的集合
评论 2
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值