时间序列分析-AR模型

【实验目的及要求】

1．掌握AR模型的识别
2．掌握AR模型的建模步骤
3．掌握AR模型的建模应用

【实验过程】（实验步骤、绘图、记录、数据、分析）

操作命令：
x c ar(1) ar(2)…ar§结果对应模型：

x c x(-1) x(-2)…x(-p)结果对应模型：

可以验证上述两种形式是等价的。

1、实验问题

选择合适的模型拟合1900-1998年全球7级以上地震发生次数序列，数据A1_7。

2、实验结果及分析

2.1.画时序图

图1 时序图
平稳性检验（单位根检验）

图2 单位根检验结果
在显著性水平为0.05下，p<0.05,该序列为平稳性序列

2.2.纯随机性检验

在显著性水平为0.05下,p<0.05,非纯随机序列

2.3.识别模型（自相关图和偏自相关图特征）

选择AR（1）模型

2.4.参数估计

AR(1)模型:

2.5.参数检验

在显著性水平为0.05下，p<0.05,故参数通过检验。

2.6.模型检验：残差诊断

在显著性水平为0.05下，p>0.05 是纯随机序列，模型通过检验。

2.7.拟合和预测