搭建自己的量化系统
股票量化交易系统QTYX是一个即可以用于学习,也可以用于实战炒股分析的系统。
分享QTYX系统目的是提供给大家一个搭建量化系统的模版,最终帮助大家搭建属于自己的系统。因此我们提供源码,可以根据自己的风格二次开发。
关于QTYX的使用攻略可以查看链接:QTYX使用攻略
QTYX一直迭代更新,当前版本V2.7.5。后续升级版本会同步更新文档内容。
星球下载位置如下:
功能概览
形态选股的作用就在于能够快速把全市场4000多只股票聚焦到几十只股票。比如双底形态,它是由市场供需力量所形成的,特别是大周期、多K线形成的形态,是比较容易过滤出符合大牛股上涨初期特征的股票。
可能大家也注意到了,有些符合双底形态的个股涨的很好,有些又会回落到颈线以下。
都是符合双底形态的个股为什么结局会有这么大的不同呢?
双底识别出来的股票池,是一个“大概率”会产生牛股的股票池,但并不代表每一个都会成为牛股。因此,需要再叠加自己其他维度的分析因子,比如结合技术指标、财务数据、板块动态等因子进一步筛选到几只股票,作为自己交易目标。
自定义特色数据
股票量化分析工具支持“数据驱动选股”、“底部形态选股”和“RPS强者恒强选股”三个维度生成自选股票池,三者之间相辅相成,相互作用。
当“形态选股”选出股票后,可以叠加特色数据进行综合分析,比如“北向资金”、“每日基本面”和“季度业绩报告”等等,以后还可以继续添加,来提高选出股票上涨成功率。
“北向资金持股”数据包括如下:
股票代码、股票名称、持股日期、今日收盘价、今日涨跌幅、持股数量(万股)、持股市值(万股)、持股数量占流通股百分比、持股数量占总股本百分比、增持数量(万股)、增持市值(万股)、增持数量占流通股百分比、增持数量占总股本百分比、所属板块。
“每日基本面指标”数据包括如下:
股票代码、所属行业、所在地域、上市日期、最新价格、涨跌额、涨跌幅、成交量、成交额、最高,最低、量比、换手率、市盈率、市净率、总市值、流通市值。
“季度利润报表”数据包括如下:
每股收益(元)、营业收入(元)、营业收入同比增长(%)、营业收入季度环比增长(%)、净利润(元)、净利润同比增长、净利润季度环比增长(%)、每股净资产、净资产收益率(%)、每股经营现金流量、销售毛利率(%)等。
这么多数据,我们不需要每个都拿来分析,而是有针对性地选择其中的某几个指标,把它们结合在一起分析!
使用起来非常简单,我们只需要在ConfigFiles目录下的special_data_items.json中标记需要叠加的数据选项即可。
比如我们在需要的选项后面填写“Y”,不需要的选项后面填写“N”。
比如我们需要“季度利润报表”的数据包括如下:每股收益(元)、净利润(元)、净利润同比增长、净利润季度环比增长(%)、每股净资产、净资产收益率(%)。
比如我们需要“北向资金持股”的数据包括如下:持股市值(万股)、持股数量占流通股百分比。
比如我们需要“每日基本面指标”的数据包括如下:涨跌幅、换手率、市盈率。
完成选股后,我们得到的叠加特色数据的股票清单内容如下(有些股票无北上资金买入则显示NA):
接下来就可以开始条件表达式选股了!
点击“选股流程”—> “开始数据驱动选股” —>“开始条件选股”。
业绩为王
这里分享给大家关于业绩为王的选股思路。
我们知道在目前A股市场上无论是机构还是游资、牛散,他们所选择的标的也越来越集中在当下最热的、最强的、最有光环气质的股票上,也就是龙头股上。
这也导致出现了抱团取暖的现象,所有的资金都集中到这些龙头股上面,因为只有在龙头股上,我们才有可能安全,才有可能创造更多的价值。在当前的A股市场环境下,我们的投资方向要紧随龙头的脚步,才能利益最大化。
龙头股最核心的表现在业绩。因为主导龙头上涨的资金,他们内心最在乎龙头类公司释放关于业绩的任何信息。
因为业绩太能说服所有人了,一个公司业绩的增长会让所有炒作这家公司的人内心更加实在充实。
上市公司每个季度都会发布财务报表,我们可以通过业绩报告来了解公司的业绩。比如营业收入(元)、营业收入同比增长(%)、营业收入季度环比增长(%)、净利润、净利润同比增长、净利润季度环比增长(%)、每股净资产、净资产收益率(%)、每股经营现金流量、销售毛利率(%)等。
叠加业绩数据
接下来和大家介绍下如何通过QTYX把双底形态和业绩数据结合起来分析。
我们已经把最新的个股业绩数据存在了数据库中。
路径是QTYX/DataFiles/FinanceData/
进入主页面,点击“选股流程->开始形态驱动选股”,选择选股参数的时候,只需要把“季度利润报表”勾选上,就能输出一份带有业绩数据的双底形态分析报告。
叠加“季度利润报表”适用于全部“选股模型”。
分析完成后,我们可以查看下报告:
由于我的分析参数不是特别苛刻,符合双底形态的股票大概过滤出了120只。
然后我们可以使用条件选股功能通过业绩数据对股票做二次筛选,从而得到符合条件的股票。
条件选股二次过滤
点击“开始数据驱动” ->“开始条件选股”,在条件表达式中输入过滤条件来选股。比如以下判断条件:
最终我筛选出来了4只股票,剩下的工作是我逐个人工确认一番,挑选出心仪的标的。当然这整个选股的过程也会根据参数的调整来回反复。
保存股票时,可以单击股票名称添加到自选股票池中,也可以点击“开始数据驱动” ->“保存选股结果”选择批量保存股票(完全替换/增量更新)。
线上培训回顾
QTYX的目的是为交易者建立从知识到实战应用之间的“桥梁”,提供给大家搭建量化系统的模版,最终帮助大家搭建属于自己的系统。因此我们提供源码,可以根据自己的风格二次开发。
此处第五期线上培训课程《QTYX形态选股叠加自定义特色数据》回顾,为大家讲解《QTYX形态选股叠加自定义特色数据》的设计理念、方案、使用方法以及关键代码。掌握这部分内容后,大家可以继续添加自己认为对股票上涨有关联的特色数据,以此来提高选出股票上涨成功率。
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