强大数定理
概率论中的一个核心结果既是大数定律,他是说如果 X1,X2,⋯,Xn 是独立同分布且 E[X1]<∞ 那么令 Sn=∑nk=1Xnn 我们有:
- (弱大数定理)对任意 ϵ>0 , P[|Sn−E[X1]|≥ϵ]→1 当 n→∞ .
- (强大数定理)令 A 表示事件
Sn→E[X1] ,我们有 P[A]=1 .
弱大数定理的证明非常简单(用切比雪夫不等式即可), 但强大数定理的证明却并不平凡它需要依赖很多技巧,其中关键的技巧既是所谓的trunction。在给出这个证明之前我们先给出一个引理:
引理:令 bn 是非降序列且 limn→∞bn=∞ , 如果对任意实数列 { xn} 我们有 ∑nxnbn 收敛, 那么 ∑nk=1xkbn→0 。
证明: 令 vn=∑nk=1xkbk 我们有 vn→c . 容易知道, xn=(vn−vn−1)bn 因此
∑k=1nxn=∑k=1n(vk−vk−1)bk=vnbn+∑k=0n−1(bk