强大数定理

强大数定理

概率论中的一个核心结果既是大数定律，他是说如果 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是独立同分布且 $E[X_1]<\infty$ 那么令 $S_n=\frac{\sum_{k=1}^nX_n}{n}$ 我们有：

1. （弱大数定理）对任意 $\epsilon>0$ , $P\left[|S_n-E[X_1]|\ge \epsilon\right]\rightarrow 1$ 当 $n\rightarrow \infty$.
2. （强大数定理）令 $A$ 表示事件 $S_n\rightarrow E[X_1]$，我们有 $P[A]=1$.

弱大数定理的证明非常简单（用切比雪夫不等式即可）， 但强大数定理的证明却并不平凡它需要依赖很多技巧，其中关键的技巧既是所谓的trunction。在给出这个证明之前我们先给出一个引理：

引理：令 $b_n$ 是非降序列且$\lim_{n\rightarrow \infty}b_n=\infty$, 如果对任意实数列 $\{x_n\}$ 我们有 $\sum_n\frac{x_n}{b_n}$ 收敛， 那么 $\frac{\sum_{k=1}^n x_k}{b_n}\rightarrow 0$。

证明： 令 $v_n=\sum_{k=1}^n\frac{x_k}{b_k}$ 我们有 $v_n\rightarrow c$. 容易知道， $x_n=(v_n-v_{n-1})b_n$ 因此

∑k=1nxn=∑k=1n(vk−vk−1)bk=vnbn+∑k=0n−1(bk