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这篇博客详细介绍了正态分布，包括正态分布的概述、概率密度函数及其参数、作用、图形由来和实际生活中的应用。通过Python和R语言模拟展示了不同参数下的正态分布曲线和累计分布曲线，特别讨论了正态分布如何在金融市场中的VaR计算中发挥作用。同时，文章提及黑天鹅效应，强调离群事件的重要性。
文章目录
一、正态分布概述
正态分布（Normal Distribution）又名高斯分布（Gaussian Distribution），是一个在数学、物理及工程等领域都非常重要的概率分布，在统计学的许多方面有着重大的影响力。可以说是最重要的一种分布，也是应用最广泛的连续型分布。
正态分布之所以重要，有三个理由：
- 理由一：如果一个样本来自于正态分布，则各种重要的样本观测函数的分布都可以被严格地推导出来，且形式简单。
- 理由二：许多科学家已经观测到在各种物理试验中研究的随机变量通常近似地服从正态分布。如人群的身高或体重，玉米杆的长度或重量，某种工序生产的钢的韧性。
- 理由三：正态分布非常重要的第三个理由是中心极限定理。
二、正态分布概率密度函数
1、概率密度函数
- 如果随机变量
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