白给的神经过程Neural Processes笔记（二）

前言

上文我们讲解了什么是高斯过程，接下来我们将会讲解什么是神经过程，实际上就是引入隐变量，将高斯过程网络化。上文分析，高斯过程实际上就是分析输入变量的分布，并依据新的输入在训练样本输入分布中的位置（决定不确定性）来对训练样本的输出分配权重，最后线性组合（决定输出）输出预测值。这个基本逻辑将指导高斯过程的网络化魔改。神经过程由Deep Mind在2018年ICML会议中首次提出，下面我们先对问题进行建模，然后推导，最后给出样例和实现代码。

1. 问题描述

1.1 一般化描述

定义一个随机过程Stochastic process, $F$， 定义${\rho }_{x_{1:n}}(y_{1:n})$ 为 $(F(x_1),F(x_2),\dots ,F(x_n))$ 的边缘分布，那么有：$${\rho }_{x_{1:n}}(y_{1:n})={\rho }_{x_1,x_2,\dots ,x_n}(y_1,y_2,\dots ,y_n)$$

假设随机过程服从分布$f\sim p(f)$，那么我们有：$${\rho }_{x_{1:x}}(y_{1:n})=\int p(f)p(y_{1:n}|f,x_{1:n})df$$
假设观测结果$y$带有一定的噪声，即 $y_i=f(x_i)+{\sigma }^2$，且样本之间相互独立，则上式可以改写为：
$${\rho }_{x_{1:x}}(y_{1:n})=\int p(f)\prod _{i=1}^n\mathcal{N}\left(y_i|f(x_i),{\sigma }^2\right)df$$

1.2 分布函数参数化

高斯过程是将随机过程 $f$ 的分布假定为一个多元高斯分布，并用均值 $\mu$ 和方差 $\Sigma$ 参数化表示。神经过程借用了同样的思想，只是现在的分布更加一般化了，$f$ 被近似为一个神经网络，且参数为$z$，网络的目的就是要学习参数 $z$的分布，又是一个网络。$$f(x)=g(x,z),z\sim p(z)$$$${\rho }_{x_{1:x}}(y_{1:n})=\int p(f)\prod _{i=1}^n\mathcal{N}\left(y_i|g(x_i,z),{\sigma }^2\right)df$$这样问题就转化为$p(z|x_{1:n},y_{1:n})$。怎么理解上面的式子？高斯过程是先在一个函数集合$\mathcal{G}\mathcal{P}$ 中采样出 $\mu$, $\Sigma$，然后再以$x$为条件，输出$y$。这里也是同样的过程，先从某一概率分布 $p(z)$中采样出 $z$ 然后以$x$ 为条件，输出$y$， 即 $g(x,z)$。下面我们参照https://zhuanlan.zhihu.com/p/42305808的分析逻辑，对NP进行推演。

2.问题求解

2.1 变分推断预备知识

1). 分解边缘分布
为了求后验分布，我们首先想到的是使用变分推断variational inference的方法，而变分法是从边缘分布开始推导的，如下：
$$\begin{array}{rl}p(y)=& \frac{p(y,z)}{p(z|y)}=\frac{p(y,z)/q(z)}{p(z|y)/q(z)}\\ \log p(y)=& \log \frac{p(y,z)}{q(z)}-\log \frac{p(z|y)}{q(z)}\\ \log p(y)=& \int q(z)\log \frac{p(y,z)}{q(z)}dz-\int q(z)\log \frac{p(z|y)}{q(z)}dz\\ \log p(y)=& ELBO+\mathcal{K}\mathcal{L}\left(q(z)\Vert p(z|y)\right)\end{array}$$ 在贝叶斯公式中，$p(y)$ 为marginal likelihood 也被称作evidence, 因为KL散度表征的是两个概率分布之间的距离，他是没有方向性的，始终大于零，因此具有以下不等式，$evidence=ELBO+\mathcal{K}\mathcal{L}\ge ELBO$, evidence lower bound, ELBO 也因此得名，为evidence的下界。变分推断的基本原理就是，当下界ELBO无限逼近evidence分布，KL散度中的两个概率分布将无限靠近，直至为0。此时提议分布proposal distribution, $q(z)$ 将无限靠近我们想求解的后验分布 $p(z|y)$，从而解毕。 由于$\log p(y)$是一个确定的数，因此问题最终转换为最大化$ELBO$
2). 求下界ELBO
进一步分析ELBO， 将提议分布$q(z)$改写为引入了先验知识的q(z|y)$$\begin{array}{c}\begin{array}{rl}ELBO=& \int q(z|y)\log \frac{p(y,z)}{q(z|y)}dz\\ =& \int q(z|y)\log \frac{p(y|z)p(z)}{q(z|y)}dz\\ =& {\mathbb{E}}_{q(z|y)}\left[\log p(y|z)+\log \frac{p(z)}{q(z|y)}\right]\end{array}\end{array}$$

2.2 变分推断应用到当前的场景中

公式（1）中的 $y$ 变量实际上应该为 $y|x$，即$x$作为$y$的条件，$x$在整个推导过程中始终处于条件的位置，此外，样本之间相互独立，综上公式（1）的最终结果改写为：
$$ELBO={\mathbb{E}}_{q(z|x_{1:n},y_{1:n})}\left[\sum {\log }_{i=1}^{n}p(y_i|z,x_i)+\log \frac{p(z)}{q(z|x_{1:n},y_{1:n})}\right]$$然而这样处理还不够，对于回归任务，我们的期望是根据一部分已知数据$x_{1:m},y_{1:m}$，去回归$x_{(m+1):n}$ 对应的 $y_{(m+1):n}$，即 $p(y_{(m+1):n}|x_{1:n},y_{1:m})$, 所以最终改写的公式如下：
$$\begin{array}{c}ELBO={\mathbb{E}}_{q(z|x_{1:n},y_{1:n})}\left[\sum {\log }_{i=m+1}^{n}p(y_i|z,x_i)+\log \frac{p(z|x_{1:m},y_{1:m})}{q(z|x_{1:n},y_{1:n})}\right]\end{array}$$ 这里的$p(z|x_{1:m},y_{1:m})$ 也同样是没有办法处理的，因此需要再用一个变分推断，用$q(z|x_{1:m},y_{1:m})$近似他的分布。这里的$x_{1_m},y_{1:m}$表示上下文信息，contextual information，其输出会与输入的上下文信息发生改变，类似于现在对话系统。我们将$\mathcal{C}$ 定义为context 数据， C = { 1 : m } \mathcal{C}=\{1:m\} C={1:m}, T = { 1 : n } \mathcal{T}=\{1:n\} T={1:n}，在代码实现的时候，公式(2)将会改写为：
$$\begin{array}{c}\begin{array}{rl}ELBO=& {\mathbb{E}}_{q(z|x_{\mathcal{T}},y_{\mathcal{T}})}\left[\sum {\log }_{i=m+1}^{n}p(y_i|z,x_i)\right]-{\mathbb{E}}_{q(z|x_{\mathcal{T}},y_{\mathcal{T}})}\left[\log \frac{q(z|x_{\mathcal{T}},y_{\mathcal{T}})}{p(z|x_{\mathcal{C}},y_{\mathcal{C}})}\right]\\ =& {Mean}_{z\sim q(z|x_{\mathcal{T}},y_{\mathcal{T}})}(\sum {\log }_{i=m+1}^{n}p(y_i|z,x_i)-\mathcal{K}\mathcal{L}\left(q(z|x_{\mathcal{T}},y_{\mathcal{T}}),p(z|x_{\mathcal{C}},y_{\mathcal{C}})\right))\end{array}\end{array}$$ 假设网络参数为$\theta$, 那么优化方程为：$${\theta }^{\ast }={\arg }_{\theta }\min (-ELB{O}_{\theta })$$

3. 神经过程模型 the neural process model

3.1 Reparameterization

1). Motivation
实现这个模型需要使用到 重参数(reparameterization) 的采样的技巧，这篇知乎文章解释得比较清楚。该技巧是一个针对具有期望结构的网络求梯度时的处理技巧。下面我们按照这篇文章https://spaces.ac.cn/archives/6705的逻辑进行讲解：
假设目标形式为：$${\mathcal{L}}_{\theta }={\mathbb{E}}_{z\sim p_{\theta }(z)}\left[f(z)\right]$$进一步展开，连续形式为${\mathcal{L}}_{\theta }=\int p_{\theta }(z)f(z)dz$, 离散形式下${\mathcal{L}}_{\theta }=\sum p_{\theta }(z)f(z)$。这样的目标经常出现在VAE, GAN, 以及强化学习中。为了最小化 ${\mathcal{L}}_{\theta }$，我们需要从分布$p_{\theta }(z)$中采样出$z$，但是$p_{\theta }(z)$中具有$\theta$的信息，也就是我们需要优化的参数信息。直接采样的话会直接失去$\theta$的梯度，从而无法更新参数$\theta$。因此，reparameterization 提出的方法是，先把对$z$做个变换，把原来对$z$采样转换为对新的$\epsilon$变量采样，从而$\theta$可以显示地出现在采样过程中，完成梯度的传递。步骤为：
Step 1: 从无参数分布$q(\epsilon )$中采样一个$\epsilon$,
Step 2: 通过变换得到$z=g_{\theta }(\epsilon )$得到$z$。
PS: 重参数要求$f$可导

重参数是梯度估计(gradient estimator) 的一个分支, 在梯度估计分支的基本框架如下：$$\frac{\partial }{\partial \theta }\int p_{\theta }(z)f(z)dz=\int p_{\theta }(z)\frac{f(z)}{p_{\theta }(z)}\frac{\partial }{\partial \theta }{p}_{\theta }(z)dz={\mathbb{E}}_{z\sim p_{\theta }(z)}\left[f(z)\frac{\partial }{\partial \theta }\log p_{\theta }(z)\right]$$这种方法看着很美好，目前效果一般，估计的方差比较大。由于reinforcement learning中的reward function一般都不可导，因此在求解带期望的目标函数时，会研究梯度估计的问题，在搜索相关研究的时候可以同时输入gradient estimator, reinforcement 关键字。
2). 举个栗子

在变分自编码器中用到的采样分布为 $p_{\theta }(z)=\mathcal{N}(z;{\mu }_{\theta },{\sigma }_{\theta }^2)$，如何转换使得网络能够更新$\theta$， 让网络能够学习？

通过重参数后的采样过程如下：
$${\mathbb{E}}_{z\sim \mathcal{N}(z;{\mu }_{\theta },{\sigma }_{\theta }^2)}[f(z)]={\mathbb{E}}_{\epsilon \sim \mathcal{N}(\epsilon ;0,1)}[f(\epsilon \times {\sigma }_{\theta }+{\mu }_{\theta })]$$
离散目标函数的重参数目前暂时没有涉及到，先按下不表。

3.2 代码实现流程