本文介绍了Dense Forecasting（密集预测）方法，一种用于时间序列预测的技术，尤其适用于股票价格预测。与传统单步预测不同，Dense Forecasting考虑多个连续时间步，提供更全面的预测。文章概述了使用Python进行股票价格预测的基本步骤，包括数据准备、模型选择（如RNN、Transformer）、特征工程、模型训练和评估。并提供了相关代码参考链接。
【python股票价格预测】基于Dense Forecasting（密集预测）的股票价格预测（附python代码）
文章介绍
Dense Forecasting（密集预测）是一种时间序列预测方法，旨在预测连续时间序列中的每个时间步的值。与传统的单步预测方法不同，它不仅预测未来一个时间步的值，而是在预测时考虑多个连续时间步。这种方法可以提供更为详细和全面的预测结果。
在传统的单步预测方法中，只有一个时间步的值被预测，然后将该预测值用作下一个时间步的输入，以此类推。这种方法可能无法捕捉到时间序列中的复杂模式和趋势。
相比之下，Dense Forecasting考虑了多个连续时间步的值来进行预测。它使用历史时间步的信息作为输入，并同时预测未来多个时间步的值。这样可以更好地利用时间序列的动态性和相关性，提供更准确的预测结果。
Dense Forecasting方法可以应用于多个领域和任务，如销售预测、股票价格预测、天气预测等。它可以使用传统的统计方法，如ARIMA、VAR等，也可以使用机器学习方法，如循环神经网络（RNN）和Transformer等。
需要注意的是，Dense Forecasting方法在每个时间步都
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