效果一览
基本介绍
Adaboost集成学习 | Matlab实现基于RVM-Adaboost相关向量机结合Adaboost集成学习多变量时间序列预测(负荷预测)
模型设计
相关向量机(Relevance Vector Machine,简称RVM)是一种机器学习算法,用于分类和回归任务。它基于稀疏贝叶斯方法,能够自动选择具有相关性的特征向量,从而提高模型的效果和泛化能力。
Adaboost是一种集成学习算法,通过迭代训练一系列弱分类器,将它们组合成一个强分类器。每个弱分类器都会根据前一个分类器的错误率进行调整,使得错误率较高的样本得到更多关注,从而提高整体模型的准确性。
将相关向量机和Adaboost集成学习结合用于时间序列预测的方法如下:
特征提取:从时间序列数据中提取相关特征,例如滞后值、移动平均等。
数据划分:将时间序列数据划分为训练集和测试集。
初始化权重:为每个样本初始化权重,使得初始权重均匀分布。
迭代训练:进行Adaboost的迭代训练过程,每次迭代都会生成一个相关向量机模型。
a. 使用当前权重训练一个相关向量机模型。
b. 计算该模型在训练集上的错误率。
c. 根据错误率更新样本权重,使得错误率高的样本权重增加,错误率低的样本权重减少。
d. 归一化样本权重,确保权重之和为1。
集成模型:将所有相关向量机模型进行加权组合,得到最终的集成模型。
预测:使用集成模型对测试集进行预测,并评估预测性能。
程序设计
- 完整程序订阅专栏Adaboost集成学习后获取。
clc;
clear
close all
addpath(genpath(pwd));
warning off
%% RVM-Adaboost预测
X = xlsread('负荷数据.xlsx');
X = X(end-96*30+1:end,:); %选取3月份数据
disp('…………………………………………………………………………………………………………………………')
disp('单一的RVM-Adaboost预测')
disp('…………………………………………………………………………………………………………………………')
num_samples = length(X); % 样本个数
kim = 10; % 延时步长(kim个历史数据作为自变量)
zim = 1; % 跨zim个时间点进行预测
or_dim = size(X,2);
% 重构数据集
for i = 1: num_samples - kim - zim + 1
res(i, :) = [reshape(X(i: i + kim - 1,:), 1, kim*or_dim), X(i + kim + zim - 1,:)];
end
% 训练集和测试集划分
outdim = 1; % 最后一列为输出
num_size = 0.7; % 训练集占数据集比例
num_train_s = round(num_size * num_samples); % 训练集样本个数
f_ = size(res, 2) - outdim; % 输入特征维度
P_train = res(1: num_train_s, 1: f_)';
T_train = res(1: num_train_s, f_ + 1: end)';
M = size(P_train, 2);
P_test = res(num_train_s + 1: end, 1: f_)';
T_test = res(num_train_s + 1: end, f_ + 1: end)';
N = size(P_test, 2);
% 数据归一化
[p_train, ps_input] = mapminmax(P_train, 0, 1);
p_test = mapminmax('apply', P_test, ps_input);
[t_train, ps_output] = mapminmax(T_train, 0, 1);
t_test = mapminmax('apply', T_test, ps_output);
%% 转置以适应模型
p_train = p_train'; p_test = p_test';
t_train = t_train'; t_test = t_test';
%% Adaboost增强学习部分
kernel = Kernel('type', 'linear');
parameter = struct( 'display', 'on',...
'type', 'RVR',...
'kernelFunc', kernel);
%% 权重初始化%%
D = ones(1, M) / M;
%% 参数设置
K = 10; % 弱回归器个数
参考资料
[1] https://hmlhml.blog.csdn.net/article/details/135536086?spm=1001.2014.3001.5502
[2] https://hmlhml.blog.csdn.net/article/details/137166860?spm=1001.2014.3001.5502
[3] https://hmlhml.blog.csdn.net/article/details/132372151