Adaboost集成学习 | Matlab实现基于RVM-Adaboost相关向量机结合Adaboost集成学习多变量时间序列预测（负荷预测）

效果一览

基本介绍

Adaboost集成学习 | Matlab实现基于RVM-Adaboost相关向量机结合Adaboost集成学习多变量时间序列预测（负荷预测）

模型设计

相关向量机（Relevance Vector Machine，简称RVM）是一种机器学习算法，用于分类和回归任务。它基于稀疏贝叶斯方法，能够自动选择具有相关性的特征向量，从而提高模型的效果和泛化能力。

Adaboost是一种集成学习算法，通过迭代训练一系列弱分类器，将它们组合成一个强分类器。每个弱分类器都会根据前一个分类器的错误率进行调整，使得错误率较高的样本得到更多关注，从而提高整体模型的准确性。

将相关向量机和Adaboost集成学习结合用于时间序列预测的方法如下：

特征提取：从时间序列数据中提取相关特征，例如滞后值、移动平均等。

数据划分：将时间序列数据划分为训练集和测试集。

初始化权重：为每个样本初始化权重，使得初始权重均匀分布。

迭代训练：进行Adaboost的迭代训练过程，每次迭代都会生成一个相关向量机模型。

a. 使用当前权重训练一个相关向量机模型。

b. 计算该模型在训练集上的错误率。

c. 根据错误率更新样本权重，使得错误率高的样本权重增加，错误率低的样本权重减少。

d. 归一化样本权重，确保权重之和为1。

集成模型：将所有相关向量机模型进行加权组合，得到最终的集成模型。

预测：使用集成模型对测试集进行预测，并评估预测性能。

程序设计

• 完整程序订阅专栏Adaboost集成学习后获取。

clc;
clear
close all
addpath(genpath(pwd));
warning off
%% RVM-Adaboost预测
X = xlsread('负荷数据.xlsx');
X = X(end-96*30+1:end,:);  %选取3月份数据
disp('…………………………………………………………………………………………………………………………')
disp('单一的RVM-Adaboost预测')
disp('…………………………………………………………………………………………………………………………')

num_samples = length(X);       % 样本个数
kim = 10;                      % 延时步长（kim个历史数据作为自变量）
zim =  1;                      % 跨zim个时间点进行预测
or_dim = size(X,2);

%  重构数据集
for i = 1: num_samples - kim - zim + 1
    res(i, :) = [reshape(X(i: i + kim - 1,:), 1, kim*or_dim), X(i + kim + zim - 1,:)];
end


% 训练集和测试集划分
outdim = 1;                                  % 最后一列为输出
num_size = 0.7;                              % 训练集占数据集比例
num_train_s = round(num_size * num_samples); % 训练集样本个数
f_ = size(res, 2) - outdim;                  % 输入特征维度


P_train = res(1: num_train_s, 1: f_)';
T_train = res(1: num_train_s, f_ + 1: end)';
M = size(P_train, 2);

P_test = res(num_train_s + 1: end, 1: f_)';
T_test = res(num_train_s + 1: end, f_ + 1: end)';
N = size(P_test, 2);

%  数据归一化
[p_train, ps_input] = mapminmax(P_train, 0, 1);
p_test = mapminmax('apply', P_test, ps_input);

[t_train, ps_output] = mapminmax(T_train, 0, 1);
t_test = mapminmax('apply', T_test, ps_output);
%%  转置以适应模型
p_train = p_train'; p_test = p_test';
t_train = t_train'; t_test = t_test';

%% Adaboost增强学习部分
 kernel = Kernel('type', 'linear');
 parameter = struct( 'display', 'on',...
                    'type', 'RVR',...
                    'kernelFunc', kernel);

%%  权重初始化%% 
D = ones(1, M) / M;

%%  参数设置
K = 10;                       % 弱回归器个数

参考资料

[1] https://hmlhml.blog.csdn.net/article/details/135536086?spm=1001.2014.3001.5502
[2] https://hmlhml.blog.csdn.net/article/details/137166860?spm=1001.2014.3001.5502
[3] https://hmlhml.blog.csdn.net/article/details/132372151