风控报表之产品规划

 　最近在读的一本书《互联网金融时代消费信贷评分建模与应用》，第八章讲到了各类报表介绍，包括产品规划、授信、账户维护、催收等方面的报表，借此机会学习并整理一下风控各环节的报表，文章内容取自书中第八章，如有理解不妥之处望多多指正。

一、产品规划
 　产品规划一共涉及到10张报表，具体概况如下：

1.1 结构分析

 　按月出表，表中列出每个月各产品线的余额、户数及占比，可以检视各产品线的业务比重是否按既定计划方向发展，尤其注意主力重点产品的情况。

1.2 产品质量总览

 　按月出表，记录各产品线当月的余额、户数、逾期情况、通过情况。通过此表检视各产品线的贷后质量以及目前进件、核准情况，以考虑未来业务推展与授信策略。

1.3 逾放趋势(M2+lagged%)

 　按月出表，记录每个月的逾期率，这里逾期指标用的是逾期两期以上，可以根据实际情况自行定义，因此可以有M1+lagged%、WOlagged%、NCLlagged%。
插一句，WO是write-off的缩写，即转呆账率，计算方式为当月转M7+余额除以7个月前的应收账款(M7+lagged%)。NCL为net credit loss的缩写，定义为当期转呆账金额减去当期呆账回收金额，即净损失概念。WOlagged%和NCLlagged%多会做年化处理，因为单月数据容易受各种因素影响波动较大，年化有移动平均的效果，而且经过年化后月转呆账率转化为年损失率，方便与产品年利率进行比较参考。

1.4 产品累计违约趋势(按账龄Mob)

 　按月出表，累计违约可以用累计转坏率或者累计呆账率来表示。累计WO%的分母是已满(K+N)期案件的初贷总金额，分子是分母案件第1~(K+N)期的转呆账总金额。K表示总期数，N表示转呆账所需期数。此表用来展示往来一定时间后的累计违约状况，相当于以Vintage的概念分析客户各往来时期的质量状况变化。

1.5 进件占率追踪

 　按月出表，记录各个产品线进件的占率趋势，可以分为案件占率和金额占率，通过此表可以观察并调整资产结构。

1.6 核拨占率追踪

 　核拨率的定义为核准率*拨款率，其用意为观察案件由进件审查到正式核拨通过的比率。若核拨率偏低，表示进件客户群与风险管理政策有悖离现象，及有了客户最后成功拨款的几率却不高，此时业务及风险管理单位应共同研究客群定位或授信条件是否合适，入发现问题，应尽快进行调整。
核拨占率即核拨案件的案件数或者金额占比，常用于追踪各产品核拨状况，用来分析各产品占整体资产的占率。

1.7 期数及利率逾期对照表

 　按月出表，记录各期数、利率对应的违约率，用于检讨定价策略，违约率可根据需要进行调整。

1.8 资产配置分析

 　按季出表，记录各产品线的目标占率、实际占率、平均年利率以及年化坏账率。

1.9-1.10 不动产分区结构、不动产各区客户结构追踪

【作者】：Labryant
【原创公众号】：风控猎人
【简介】：某创业公司策略分析师，积极上进，努力提升。乾坤未定，你我都是黑马。
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