时间序列变点检测

最新推荐文章于 2024-03-09 18:46:04 发布
最新推荐文章于 2024-03-09 18:46:04 发布
阅读量2.7k 收藏 16
点赞数 1
分类专栏： 做个人吧 量化投资
版权声明：本文为博主原创文章，遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议，转载请附上原文出处链接和本声明。
本文链接：https://blog.csdn.net/m0_37876745/article/details/117455799
版权
量化橙同学
关注
  • 1
    点赞
  • 踩
  • 16
    收藏
    觉得还不错? 一键收藏
  • 打赏
    打赏
  • 1
    评论
专栏目录
异常数据检测 | Python实现Anomaly-Transformer时间序列异常数据检测
算法如诗的博客
08-14 1722
异常数据检测 | Python实现Anomaly-Transformer时间序列异常数据检测
异常点检测__ARIMA模型__时间序列中的4种常见异常
01-20
异常点检测__ARIMA模型__时间序列中的4种常见异常：考虑 4 种特定的异常，分别是 innovational outlier (IO)，additive outlier (AO)，level shift (LS) 以及 temporary change (TC)。
贝叶斯突变点检测与时间序列分解（Matlab）
07-10
贝叶斯突变点检测与时间序列分解（Matlab） 贝叶斯突变点检测与时间序列分解（Matlab） 贝叶斯突变点检测与时间序列分解（Matlab）
Godaddy（1/5） 时间序列异常检测
weixin_35731157的博客
04-05 433
变点和异常值检测是时间序列分析中的重要技术，因为它们可以帮助识别数据中的显著变化或异常情况。时间序列数据通常表现出非平稳性，这意味着数据的统计属性随时间变化。这些变化可能是由于各种因素引起的，如基本趋势的变化、数据分布的变化或罕见事件或异常的发生。变点检测可以帮助识别这些变化发生的时间，并提供有关变化根本原因的见解。本文的主要目的是尽我所能识别时间序列中的所有异常情况。据我所知，时间序列当中存在的异常值如下几种情况Additive-（AO）加性异常值不会持续存在。
python：标准正态同质性检验（Standard Normal Homogeneity Test，SNHT) 突变点检测（以NDVI时间序列为例）
养乐多的博客
03-09 1010
本文将介绍标准正态同质性检验（Standard Normal Homogeneity Test，SNHT) 突变点检测代码。以 NDVI 时间序列为例。代码可以扩展到遥感时间序列突变检测中。
Rbeast:贝叶斯变化点检测和时间序列分解-matlab开发
05-31
该软件包为时间序列数据提供了突变、季节性和趋势（称为 BEAST）的贝叶斯估计量。 BEAST 试图通过放弃“单一... 检测卫星时间序列数据中的变化点、趋势和季节性以跟踪突变和非线性动态：贝叶斯集成算法。 环境遥感，2
时间序列模型的异常点检测及在统计监测中的应用
04-08
时间序列模型的异常点检测及在统计监测中的应用 时间序列模型的异常点检测是一种重要的数据分析技术，旨在检测和识别时间序列数据中的异常点。这些异常点可能是由于各种因素的干扰所导致的，例如数据录入错误、设备...
matlab分时代码-Rbeast:贝叶斯变化点检测和时间序列分解
05-21
matlab分时代码BEAST：用于变化点检测和时间序列分解的贝叶斯合奏算法 描述 时间序列数据的解释受模型选择的影响。 对于相同的数据，不同的模型可能会给出不同的，甚至是相互矛盾的模式，趋势和机制的估计，此包的...
基于Java 实现的时间序列的异常点检测
最新发布
05-27
【作品名称】：基于Java 实现的时间序列的异常点检测 【适用人群】：适用于希望学习不同技术领域的小白或进阶学习者。可作为毕设项目、课程设计、大作业、工程实训或初期项目立项。 【项目介绍】：基于Java 实现的...
贝叶斯matlab代码实例-changepoint-detection:多元数据的在线变化点检测算法：在人机交互上的应用
05-21
贝叶斯matlab代码实例贝叶斯在线多元变化点检测算法 学生： Ilaria Lauzana 主管： ，何塞·梅迪纳（Jose Medina） 该存储库包含由Ilaria Lauzana，Nadia Figueroa和Jose Medina提出的贝叶斯在线多元变化点检测算法的实现。 我们提供3种实现： Matlab的 Python ros节点从流数据中检测变更点（online_changepoint_detector） 您可以在相应的文件夹中找到每个实现： 结构 . ├── README.md └── matlab ├── README.md │   └── code │   └── lightspeed └── python ├── python-univariate ├── README.md │   └── bayesian_changepoint_detection ├── python-multivariate └── online_changepoint_detector ├── CMakeLists.txt ├── package.xml └── scripts └──
pydata-bayes-changepoint:python中的变点检测算法
07-02
pydata-bayes-changepoint Python 中的变点检测算法 在 iPython notebook (Python v.2.7) 中工作正常
python：实现变点检测算法(附完整源码)
希望我的博客，能帮上你解决学习中工作中所遇到的问题
12-28 1680
python：实现变点检测算法(附完整源码)
SPRT test和CUSUM
万物琴弦存于你的泡沫之中，光锥之外
07-31 1097
开篇总结： SPRT 是监测当前是处于哪个状态！ CUSUM 是监测是否切换了状态，状态改变！ SPRT Sequential Probability Ratio Test 序贯概率比测试 SPRT给CUSUM提供起始点 SPRT是用来确定当前是属于哪个假设，哪个模型,也就是海牛还是噪声。 nmaxn_{max}nmax​下，判断。适合快速判断，但是会False Alarm Log-likelihood ratio , 对于LijL_{ij}Lij​，如果i是真序列，那么Li∗jL_{i^*j}Li∗j
变点理论CUSUM在择时交易中的应用
cuiyan6458的博客
08-19 1300
之前看到一篇文章，变点理论CUSUM在量化交易中；列了一堆数据和公式，说结果不错。链接如下: https://max.book118.com/html/2017/0726/124391946.shtm 或者这个...
针对于CUSUM算法的实验数据补充
daimaxiaoxin的博客
06-06 1226
针对于博客https://blog.csdn.net/daimaxiaoxin/article/details/83832759，补充实验数据，大家可以下载实验，
小波分析 检测 跳变点
aig8440的博客
12-07 1108
%wavlet break detection%清除以前的数据clear;close all;%载入原始信号的波形数据load freqbrk;%幅度明显跳变，第一类跳变点%显示数据的基本信号whos;figure;plot(freqbrk);%自定义坐标轴xlabel('时间'); ylabel('幅值');%自定义标题title('频率突变信号'); %对信号进行傅里叶变换f=f...
MATLAB Mann-Kendall突变检验 (mk突变检验)
热门推荐
天外来客的花田
09-16 3万+
任务描述：对时间序列进行MK突变检验： 将MK突变检验的代码封装为函数，直接调用即可，代码如下： %% MK突变检验 function [UF,UB] = MKbreak(time_series) n = length(time_series); %% ---------------------------------正序列计算 % 定义累计量序列s，长度=n，初始值=0； % s(k)记录的是第i个时刻(其中i<=k)，其数值大于j时刻(其中j<=i)数值个数的累计数 s = zeros
时间序列异常点检测
akenseren的博客
11-05 1万+
原文链接：Time Series Anomaly Detection Algorithms 时间序列异常检测--简单的语言介绍当前时间序列异常检测方法 在Statsbot，我们不断地回顾异常检测方法，并在此基础上改进我们的模型。 本文概述了目前最流行的时间序列异常检测算法及其优缺点。 这篇文章是写给没有经验的读者的，他们只是想了解一下异常检测技术的当前状态。不想用数学模型吓到你，我们把所有...
参数化的CUSUM检测算法——Python
weixin_42312037的博客
01-27 5097
最近帮实验室做了一个项目，做的是电器负荷识别的，近年来特别火爆，而我看网上好像相关的开源点很少，所以我跟大家分享一下：参数化的CUSUM检测算法。 当然我不是特别了解这个内容，只是学会了如何去使用这个算法罢了，如果有想法的也可以底下评论交流。 电器负荷投入或者切除的暂态过程定义为一个暂态事件，而对暂态事件检测可以归结为变点检测问题。说白了也就是说当负荷状态发生改变，有一些特征就会发生改变，例如说均值或者方差等。而在电器负荷识别中，最常用到的应该就是电压有效值和电流有效值了，所以我们观察电流有效值就可以了。
时间序列变点检测及matlab代码
05-10
时间序列变点检测是指在时间序列中检测出变化点的位置，也就是说，时间序列在某个时间点发生了突变或者变化，我们需要找到这个时间点。常见的应用场景包括股票价格变化、气象数据变化、传感器数据变化等。 常用的时间序列变点检测方法包括基于均值/标准差的方法、基于聚类的方法、基于时间序列模型的方法等。 下面是一个基于均值/标准差的变点检测的matlab代码示例： ```matlab clear all; close all; clc; % 生成时间序列数据 n = 1000; t = 1:n; x = sin(t/10) + randn(1,n); % 绘制时间序列 figure; plot(t,x); title('Original Time Series'); % 计算均值和标准差 mu = mean(x); sigma = std(x); % 设置阈值 threshold = 3 * sigma; % 检测变点 change_points = find(abs(x - mu) > threshold); % 绘制变点位置 hold on; for i = 1:length(change_points) plot([change_points(i) change_points(i)], ylim, 'r--'); end hold off; title('Change Point Detection Result'); ``` 上述代码首先生成了一个包含噪声的正弦波时间序列，然后计算了均值和标准差，设置了阈值，最后通过比较时间序列的值和均值的差值是否大于阈值来检测变点。检测到的变点用红色虚线表示。 需要注意的是，这种基于均值/标准差的变点检测方法只适用于数据呈现出较明显的均值/标准差变化的情况，对于非平稳的数据可能会出现较多的误检或漏检。针对不同的应用场景，需要选择合适的变点检测方法。

“相关推荐”对你有帮助么？

  • 非常没帮助
  • 没帮助
  • 一般
  • 有帮助
  • 非常有帮助
提交
评论 1
添加红包

请填写红包祝福语或标题

个

红包个数最小为10个

元

红包金额最低5元

当前余额3.43元 前往充值 >
需支付：10.00元
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包

打赏作者

量化橙同学

你的鼓励将是我创作的最大动力

¥1 ¥2 ¥4 ¥6 ¥10 ¥20
扫码支付：¥1
获取中
扫码支付

您的余额不足，请更换扫码支付或充值

打赏作者

实付元
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明：

1.余额是钱包充值的虚拟货币，按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载，可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值