量化投资学习——关于创业板价格笼子订单的说明

取自深圳证券交易所创业板交易特别规定
2.2 买卖创业板股票，连续竞价阶段限价申报的有效竞价范
围，应当符合下列要求：
（一）买入申报价格不得高于买入基准价格的102%；
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（二）卖出申报价格不得低于卖出基准价格的98%。
前款所称买入（卖出）基准价格，为即时揭示的最低卖出（最
高买入）申报价格；无即时揭示的最低卖出（最高买入）申报价
格的，为即时揭示的最高买入（最低卖出）申报价格；无即时揭
示的最高买入（最低卖出）申报价格的，为最近成交价；当日无
成交的，为前收盘价。
开市期间临时停牌阶段的限价申报，不适用前两款规定。
2.3 有效竞价范围的计算结果按照四舍五入原则取至价格
最小变动单位。
有效竞价范围上限或下限与基准价格之差的绝对值低于价
格最小变动单位的，以基准价格增减一个价格最小变动单位为有
效竞价范围。
2.4 超过有效竞价范围的限价申报不能即时参加竞价，暂存
于交易主机；当价格波动使其进入有效竞价范围时，交易主机自
动取出申报，参加竞价。

参考文献：
http://www.csrc.gov.cn/pub/tianjin/xxfw/tzzzsyd/202009/t20200911_383035.htm