量化投资学习——贵金属指数对冲策略

商品期货代码的编码规则:
商品期货的编码规则:“品种”+合约到期年份+合约到期月份;
商品期货主力合约代码(主力线是昨持仓最大的合约)为ZL+8位数字,商品期指数线的代码为QI+8位数字。
商品期货连续线一般有5个:连续、连一、连二、连三、连四,在天软的合约代码规则是:LX+交易代码+00/01/02/03/04
连续:当月合约的连续;
连一:当月合约后第一个合约的连续;
连二:当月合约后第二个合约的连续;
连三:当月合约后第三个合约的连续;
连四:当月合约后第四个合约的连续。

参考文献:

全球重大商品期货算法
南华商品指数
商品期货展期策略初探
期限结构Carry收益 期货多品种对冲模型

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