量化投资学习——股指期货研究（八）

介绍一个传奇的策略：蜘蛛网策略
引言：中国特色的成交持仓表，是期货 CTA 信号的宝藏
2016年9月，方正金工提出了简便版的蜘蛛网策略，该方案不带一丝华丽的数学计算，在沪深300指数期货上却绩效惊人，日胜率57.3%，盈亏比1.48，交易信号的信息比率大于5，堪称性价比最高的期货CTA信号。
信号多简单：
信号有多简单？本策略提供的交易信号可以称得上是“一秒钟的信号”——只需要看一秒钟就可以知道信号方向，不需要复杂的数学技巧，不需要计算代码，只需要一张股指期货前 20 名结算会员“成交持仓表”。
每天收盘后中金所官网都会公布前 20 名结算会员“成交持仓表”。数据当日公布，我们的信号于次日早盘开仓，后日早盘平仓。例如，2016 年 5 月 30 日的多单增量为正，空单增量为负，则2016 年 5 月 31 日以开盘价 3046.2 买入主力合约 IF1606,次日早盘以开盘价 3150.2 平仓，获得 3.41%的收益。若交易信号与前一日信号相同，则无需平仓，可继续持有，避免手续费的损失。
非常神奇的一点是，这个信号一直很稳定，太强大了。。。

参考资料：
蜘蛛网研究心得第 1 期：最美 CTA 信号
蜘蛛网研究心得：信号的精炼
蜘蛛网 CTA 策略的 5 年总结